时间序列分析-AR模型
【实验目的及要求】
1.掌握AR模型的识别
2.掌握AR模型的建模步骤
3.掌握AR模型的建模应用
【实验过程】(实验步骤、绘图、记录、数据、分析)
操作命令:
x c ar(1) ar(2)…ar§结果对应模型:
x c x(-1) x(-2)…x(-p)结果对应模型:
可以验证上述两种形式是等价的。
1、实验问题
选择合适的模型拟合1900-1998年全球7级以上地震发生次数序列,数据A1_7。
2、实验结果及分析
2.1.画时序图
图1 时序图
平稳性检验(单位根检验)
图2 单位根检验结果
在显著性水平为0.05下,p<0.05,该序列为平稳性序列
2.2.纯随机性检验
在显著性水平为0.05下,p<0.05,非纯随机序列
2.3.识别模型(自相关图和偏自相关图特征)
选择AR(1)模型
2.4.参数估计
AR(1)模型:
2.5.参数检验
在显著性水平为0.05下,p<0.05,故参数通过检验。
2.6.模型检验:残差诊断
在显著性水平为0.05下,p>0.05 是纯随机序列,模型通过检验。
2.7.拟合和预测
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