金融市场联动相关、风险测度、风险溢出 Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM

这个主题一直是金融论文关注的重点，主要包含以下几类。

1.从收益率的角度，也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归（VAR）、误差修正（ECM）、脉冲响应、方差分解等。
2.从波动率的角度，也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型，比如GARCH、SV等，以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。
3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等，风险溢出包括CoVaR、CoES等。

我目前精通以上所有研究方法，若需要帮助欢迎交流。

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