机器学习:论相关(一)
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
一、相关的概念从何而来?
相关这个概念,是数学进入到多维度才出现的概念,在此之前,数值与数值谈不上相关,但代数进入向量化时代,随着对两团数之间的关系研究,出现相关之概念。比如,集合与集合的关系、一个向量和另一个向量的关系等。
“相关”这个概念在数学上,至少三处提到:几何层面的、代数层面的、概率层面的。虽然说来源不同,但它们从概念上不矛盾,而且互相印证。
下面,我们将讨论从几何层面的、代数层面的、概率层面的各自表述,以及它们是如何一致起来的。
二、几何对相关的表述
从几何上说,线与线存在相关关系是建立在两条线的夹角来衡量的,如下:
当几何发展到向量阶段,就出现“分量”的概念,因而,两个向量的夹角就扮演了相关程度的角色。
三、代数对相关的表述
如果两个向量:(就是A,B都是实的n维向量),当
- 则是正交的(就是垂直概念的拓宽),即线性无关
- 且说明是平行的,也就是线性相关。
- 且说明是线性无关。
一般来说,上述在线性代数中,叫做A可以用B线性表出,即
中当时,A和B线性相关。都是一回事。
四、内积的概念
线性相关是强相关,有没有比线性相关的弱相关呢?有。这里先介绍内积的重大概念。
内积就是两个相同维度向量和之间的运算:
这里为什么强调内积的概念?主要是,凡是针对由多个数组成的数据集团,这种运算都有效,比如对:1)集合里的元素 2)向量,矩阵 3)概率的分布。4)两个函数的关系5)一个函数与一个概率分布的关系,等等都有效。
五、概率学对相关的表述
5.1 期望的概念
在文【机器学习系列4:期望到底是个啥?】中,直观地介绍了期望的概念,这里站在理论立场上,对期望这个概念重新定义。
所谓期望,必须要有两个要素:1)一个概率空间 2)一个函数,该函数自变量为概率事件的集合。
举个例子:比如一个骰子,这是一个概率空间,另有一个收益函数,
这个函数意思是,见到骰子是“1”,就得2分;见到骰子是“2,3,4”之一,就得1分;见到{5,6}得20分。
概率空间是:
那么,期望就是:
推广到连续函数:
其中,f是概率密度函数,F是集合函数。
实质上,期望就是两个集合函数(一个是概率密度、一个是收益函数)的内积!
(未完待续!)
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