真格量化学习处理——几个功能小函数
真格这周是学习使用了不少,功能算是很不错,但在做的时候也发现了一个问题:
数据缺失:我在做回测,要求获取每天的delta值,并从中筛选条件值时,报错,显示无数据。不得不使用pass,影响我的回测连贯性。
现在开始讲下,我做的几个功能函数:
算起来,挺烦的,就是各种细节处理:
获取最接近指定delta值的期权合约。
用于风险偏好选择
def min_delta_c(df,n=1):#print('atm>0',df)df=df.sort_values(by='delta'
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