如何生成3分钟，5分钟，n分钟K线数据

这里讨论的不是如何画k线，而是如何生成特定周期k线的最高价，最低价，开盘价，收盘价。
在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。
但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？
从群里的讨论，目前有两种方式：

1、利用tick.datetime.minute，如果 tick.datetime.minute 能被3，5，10，15整除（也就是余数为0），那么就可以是一条新k线。
tickMinute % 3 == 0
tickMinute % 5 == 0
tickMinute % 10 == 0
tickMinute % 15 == 0
对于期货来说，这种方法到15分钟就为止了，因为期货有中间休盘时间，上午的10：15-10：30。所以15分钟以上的时间周期，要看你的策略需要的是什么样的K线。

2、利用pandas.resample
既然已经知道1分钟的k线了，那可不可以在1分钟的基础上来计算出其他时间k线呢？当然可以，请使用较新版本的pandas:
假设df为：

Open High Low Close Volume
Date
1999-01-04 10:22:00 1.1801 1.1819 1.1801 1.1817 4
1999-01-04 10:23:00 1.1817 1.1818 1.1804 1.1814 18
1999-01-04 10:24:00 1.1817 1.1817 1.1802 1.1806 12
1999-01-04 10:25:00 1.1807 1.1815 1.1795 1.1808 26
1999-01-04 10:26:00 1.1803 1.1806 1.1790 1.1806 4

复制代码

5分钟的：

ohlc_dict = {
'Open':'first',
'High':'max',
'Low':'min',
'Close': 'last',
'Volume': 'sum'
}
df.resample('5T', how=ohlc_dict, closed='left', label='left')

复制代码

其他的时间周期，修改一下就好了。
以上参考了群里的讨论，以及 http://stackoverflow.com/questio ... h-python-and-pandas

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