Ctp接口 Tick数据转换成3秒钟，5秒钟，15秒钟，1分钟，3分钟，5分钟，n分钟周期的K线数据

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import thostmduserapi as mdapi
from datetime import datetime
import time
import os, os.path
import random
import json
import threadingclass MdSpi(mdapi.CThostFtdcMdSpi):def __init__(self,setting,BaseGateway):mdapi.CThostFtdcMdSpi.__init__(self)# super().__init__()self.userid = setting["userid"]self.password = setting["password"]self.brokerid = setting["brokerid"]self.td_address = setting["td_address"]self.md_address = setting["md_address"]self.appid = setting["appid"]self.auth_code = setting["auth_code"]self.product_info = setting["product_info"]self.threading = threadingself.reqid = 0self.Gateway = BaseGatewayself.nest = {}self.api = self.create()self.connect()def create(self):mdpath = os.getcwd() + '/' + self.userid + '/md/' #LOGS_DIR +"md"if not os.path.exists(mdpath):os.makedirs(mdpath)return mdapi.CThostFtdcMdApi_CreateFtdcMdApi(mdpath)def Bar(self, tick, granularity = 30):instrument_id = tick.InstrumentIDaction_day = tick.ActionDayupdate_time = tick.UpdateTime.replace(':', '')last_price = tick.LastPricevolume = tick.Volumeif update_time.find('.') != -1:dt = datetime.strptime(' '.join([action_day, update_time]), "%Y%m%d %H%M%S.%f")timestamp = time.mktime(dt.timetuple()) + (dt.microsecond / 1e6)else:timestamp = int(time.mktime(time.strptime(' '.join([action_day, update_time]), "%Y%m%d %H%M%S")))date_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(timestamp))remainder = timestamp % granularityif instrument_id not in self.nest:self.nest[instrument_id] = {'Date': date_time,'Open': last_price,'High': last_price,'Low': last_price,'Close': last_price,'Volume': volume,'last_time': timestamp,}else:if remainder == 0 or (timestamp - self.nest[instrument_id]['last_time'])>= granularity:self.nest[instrument_id]['Volume'] = volume - self.nest[instrument_id]['Volume']self.nest[instrument_id]['Date'] = date_timeprint(instrument_id,self.nest[instrument_id])# self.Gateway.on_bar(tick,self.nest[instrument_id])del self.nest[instrument_id]else:self.nest[instrument_id]['Date'] = date_time     self.nest[instrument_id]['Close'] = last_priceif last_price > self.nest[instrument_id]['High']:self.nest[instrument_id]['High'] = last_priceelif last_price < self.nest[instrument_id]['Low']:self.nest[instrument_id]['Low'] = last_pricedef OnFrontConnected(self) -> "void":print ("行情初始化")self.login()def login(self):req = mdapi.CThostFtdcReqUserLoginField()req.BrokerID = self.brokerid   # 经纪公司代码req.UserID = self.userid       # 投资者代码req.Password = self.password       # 投资者代码req.UserProductInfo = self.product_infoself.reqid += 1self.api.ReqUserLogin(req,self.reqid)def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin: 'CThostFtdcRspUserLoginField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool'):print (f"OnRspUserLogin, SessionID={pRspUserLogin.SessionID},ErrorID={pRspInfo.ErrorID},ErrorMsg={pRspInfo.ErrorMsg}")self.api.SubscribeMarketData([id.encode('utf-8') for id in self.Gateway.symbol_lsit],len(self.Gateway.symbol_lsit))def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData: 'CThostFtdcDepthMarketDataField') -> "void":# self.threading.Thread(target=self.RenkoBar, args=(pDepthMarketData,self.Gateway.tick_time)).start()# self.RenkoBar(pDepthMarketData,self.Gateway.tick_time)# self.threading.Thread(target=self.Bar, args=(pDepthMarketData,self.Gateway.BarType)).start()self.Bar(pDepthMarketData,self.Gateway.BarType)self.Gateway.on_tick(pDepthMarketData)def OnRspSubMarketData(self, pSpecificInstrument: 'CThostFtdcSpecificInstrumentField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool'):print ("订阅 合约")print ("InstrumentID=",pSpecificInstrument.InstrumentID)# print ("ErrorID=",pRspInfo.ErrorID)# print ("ErrorMsg=",pRspInfo.ErrorMsg)def connect(self):self.api.RegisterFront(self.md_address)self.api.RegisterSpi(self)self.api.Init()      self.api.Join()def __del__(self):self.api.RegisterSpi(None)self.api.Release()def SubMarketData(self, symbol):Req = self.api.SubscribeMarketData([id.encode('utf-8') for id in symbol],len(symbol))return Req
class BarType():"""时间类型:秒,分,时,日,周,月,年""""""3秒"""Time3 = 3'''5秒'''Time5 = 5'''15秒'''Time15 = 15'''30秒'''Time30 = 30'''1分钟'''Min = 60'''3分钟'''Min3 = 180'''5分钟'''Min5 = 300'''15分钟'''Min15 = 900'''30分钟'''Min30 = 1800'''60分钟'''Min60 = 3600def __int__(self):"""return int value"""return self.value
class Strategy():def __init__(self):super().__init__()self.symbol_lsit = ["ni2103","rb2105","ag2102","IF2103","IC2103","i2109","jm2109"]  #订阅合约self.BarType = BarType.Time5  #订阅K线周期  秒级 BarType.Time3  Time5  Time15  Time30       分钟级  BarType.Min、  Min3 、 Min5 、 Min15 、 Min30 、 Min60def on_tick(self, tick=None):print(tick.InstrumentID,tick.LastPrice)  def on_bar(self, tick=None, Bar=None):symbol = tick.InstrumentID   #合约代码Bid = tick.BidPrice1    #买价Ask = tick.AskPrice1    #卖价LastPrice = tick.LastPrice  #最新价print(Bar) #合约
if __name__ == '__main__':# Config 配置模板# Config = {'brokerid':'9999', 'userid':'123456', 'password':'******', 'appid':'simnow_client_test', 'auth_code':'0000000000000000', 'product_info':'python dll', 'td_address':'tcp://180.168.146.187:10130', 'md_address':'tcp://180.168.146.187:10131'}Config = {'brokerid':'9999', 'userid':'123456', 'password':'******', 'appid':'simnow_client_test', 'auth_code':'0000000000000000', 'product_info':'python dll', 'td_address':'tcp://180.168.146.187:10101', 'md_address':'tcp://180.168.146.187:10111'} t = MdSpi(Config,Strategy())

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