计量经济分析：计量经济学中的三大检验（LR， Wald， LM）

前面用Python底层编写进行计量经济分析（一）：多元线性回归（参数估计、T检验、拟合优度、F检验）写过在多元线性回归时的参数检验方法t检验和方程整体的F检验。在分析中和实际情况中，我们可能会假定因素之间可能存在一定的约束条件。我们在意的不仅是x对y的影响，也关心我们的约束条件是否成立。于是产生了检验线性约束条件是否成立的F检验、似然比检验（LR）、沃尔德检验（Wald）和拉格朗日乘子检验（LM）。

似然比检验（LR）、沃尔德检验（Wald）和拉格朗日乘子检验（LM）称为计量经济学的三大检验。都可以用于检验我们设定的约束条件是否成立。其中 似然比检验（LR）需要估计不带约束模型的似然函数值和带约束模型的似然函数值，利用二者比例构造统计量进行假设检验。（对数似然变成差值）。沃尔德检验（Wald）需要估计不带约束模型，并根据约束条件构造统计量，进行假设检验。拉格朗日乘子检验（LM）需要估计带约束模型，并根据约束建立辅助回归，根据辅助回归的可决系数构造统计量进行假设检验（最终统计量有点像前面异方差中的white检验）。三种检验方式是渐进等价的，只是检验方式不同。可以根据估计的复杂度和模型形式选择检验方法。

一、三大检验

1.检验线性约束条件是否成立的F检验

检验线性约束条件是否成立的F检验的检验逻辑非常的直观。我们估计了有约束和无约束的的两个方程，**如果我们设定的约束条件成立，则两个模型估计出的残差平方应该近似是相等的。**所以F统计量用两个模型的残差平方和除约束条件个数作为分子来构造统计量。

2.似然比检验（LR）
似然比检验与检验线性约束条件是否成立的F检验思想一本上一样的，似然比检验认为如果我们设定的约束条件成立，则两个模型估计出的似然函数值应该近似相等的。

3.沃尔德检验（Wald）

虽然沃尔德检验（Wald）只需要估计一个无约束模型，但是需要估计约束条件的方差协方差矩阵，感觉其实还是挺麻烦的。

4.朗格朗日乘子检验（LM）

感觉构造统计量的方式十分像之前讲过的white检验(之前内容看White检验）)。虽然表面上看需要估计带约束的回归，但实际上看还需要估计一个辅助回归。

相比上面这三种方法，还是似然比检验的理论和方法最直观，真香！

后面会用python实现线性约束条件是否成立的F检验和似然比检验，

计量经济分析：计量经济学中的三大检验（LR， Wald， LM）相关推荐

用Python底层编写进行计量经济分析（一）：多元线性回归（参数估计、T检验、拟合优度、F检验）
之前上学时计量经济学的模型实现总是用Eviews等软件实现.但是对于点击鼠标得到结果的方式,总是让自己感觉没有参与模型建立的过程.所以准备利用python写代码从底层,进行编写进行计量经济分析,让自己 ...
用Python底层编写进行计量经济分析（四）：自相关（原因、结果、检验：DW检验、补救：广义线性回归）
系列前面的文章: 多元线性回归和显著性检验(参数估计.T检验.F检验.拟合优度) 多重共线性(导致结果.检验--方差膨胀因子.补救措施--岭回归) 异方差(导致结果.检验--White.补救措施--广 ...
计量广义差分操作过程_计量学堂 | 计量经济学最基本的31个问题
1.什么是计量经济学?它与经济学.统计学和数学的关系怎样? 答:1.计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术,它以经济理论为指导,以客观事实为依据,运用数学.统计学的方法和计算 ...
统计学中的t检验、f检验、卡方检验
1.1数据的种类我们都知道,一般数据可以分为两类,即定量数据(数值型数据)和定性数据(非数值型数据),定性数据很好理解,例如人的性别,姓名这些都是定性数据. 定量数据可以分为以下几种: 1.1.1定 ...
[美]杰克·巴尔金：算法社会中的三大法则
杰克·巴尔金:耶鲁大学奈特宪法与第一修正案讲席教授,耶鲁大学法学院信息社会项目主任. 来源:数字法治译者:刘颖,同济大学法学院助理教授.硕士生导师,法学博士. 陈瑶瑶,上海大学法学院硕士研究生. 本 ...
每天一道LeetCode-----找到给定数组中第三大的值
原题链接Third Maximum Number 要求找到给定数组中第三大的数.其中第一大的数,第二大的数,第三大的数互不相同,即严格的小于关系.并且规定时间复杂度是O(n).另外如果找不到第三大的数 ...
eclipse中SSH三大框架环境搭建二
通过上一篇博客我们可以轻松搭建strtus2的环境,接下来由我来继续介绍spring的环境搭建以及spring注入的简单使用相关链接:eclipse中SSH三大k框架环境搭建<一> ec ...
JavaScript 之 DOM中的三大对象
下面是对JavaScript DOM中三大对象的整理,希望可以帮助到有需要的小伙伴. JavaScript 之 DOM中的三大对象一.Document对象 1.Document对象是什么 Docum ...
柳传志:联想发展过程中的三大突破
7月3日消息,联想系的创始人.联想控股总裁柳传志今日总结了联想发展过程中的三大创新,分别是观念创新.体制创新.管理创新. 3日上午,纪念中关村科技园区海淀园创新发展20周年座谈会在北京世纪金源大饭店举 ...

计量经济分析：计量经济学中的三大检验（LR， Wald， LM）

一、三大检验

计量经济分析：计量经济学中的三大检验（LR， Wald， LM）相关推荐

最新文章

热门文章