TICK回测研究一,每日批量获取行情
交流Q群1064240775
一、概述
近期很多小伙伴抱怨没有一个可以做逐笔回测的平台,那我就想能不能自己来做这个逐笔回测,但是现有平台呢逐笔的历史数据很少,最多只有3天的(极星),那么能不能自己存历史数据呢?当然是可以的,这就是本篇要分享的思路。
所有实现都基于极星量化平台。
二、问题与分析
1、如何获取tick数据
极星量化里可以订阅tick级的历史数据,但是最多只有3天,所以有两条路子。
A:开实时行情,一边收一边存
B:每天取前一天的历史tick数据
这不用说都知道肯定是B更合适对吧,好处有几点,不用运行很多的策略来收实时行情,不用担心盘中收到错误数据还得盘后去修改。所以我们的做法可以是,每天订阅合约的历史TICK,读完存完一个合约就换下一个合约,不停切换合约直到读完。
2、如何拿到所有合约编码
有了基本思路后,怎么拿到全部的合约编码又成了一个问题,合约比较多啊,不可能自己一个个去输入吧,好在经过我大胆假设小心求证,发现原来自选合约会存到文件的。
不过一共只能到自选5,每个自选页面支持999个合约,一共是5个自选页面,那么就是5*999 = 4995个合约,如果要更多的话就需要再开一个客户端了。
除了合约数量受限,你还得维护自选合约的内容,比如有了新合约你得更新,老合约得删除,是个苦差事(如果你合约量大的话)。
3、如何自动执行历史行情的获取和存储
前面我们从自选合约中读到了合约号,还能读tick的历史合约,那怎么自动循环去执行这个行情的存取呢。
极星里面一次只能订阅10个合约,我们可以简单实现每启动一次策略就替换订阅的合约,但是不可能手动去点几千次吧?
还好我眼尖发现了ReloadStrategy()函数,可以在策略里重启策略。
那现在就简单了,订阅合约->存取历史数据->重启策略,完美。还可以做成每日全自动运行,简直太完美。
三、实现
大概思路是下面这样,具体实现就篇幅有限了。
得到的结果如下图所示的文件:
像这样存起来肯定是很占地方的,下一节我再思考下如何省空间存储的问题
TICK回测研究一,每日批量获取行情相关推荐
- TICK回测研究三,数据获取部分完整的方案和实现
交流Q群1064240775 一.概述 前面分别研究了自动获取历史的tick数据和压缩存储,接下来就是怎么实现整个全自动的流程,同时要考虑要用的时候该怎么办. 二.全自动的数据存取方案 1.已实现的功 ...
- 开源分布式量化交易系统——回测系统(一)
回测系统 基础概念 在开始编写策略系统之前,需要了解一些基础概念,搞明白什么是回测系统?怎么进行回测?如何进行回测分析?并且在回测中需要注意的一些要素,真正的做到有效的策略回测. 根据回测的精度可分为 ...
- 期权回测框架设计思路
期权回测,博主已经研究了很长时间,也接触了不少平台,如真格,以及这位博主提供的思路(https://blog.csdn.net/luoqingyong/article/details/10752393 ...
- python 股票回测书籍推荐_python实现马丁策略回测3000只股票
python实现马丁策略回测3000只股票 批量爬取股票数据 这里爬取数据继续使用tushare,根据股票代码来遍历,因为爬取数据需要一定时间,不妨使用多线程来爬取,这里要注意tushare规定每分钟 ...
- Python量化投资——投资组合的评价和可视化(下):使用Matplotlib生成专业的投资回测数据可视化仪表盘【源码+详解】
使用Matplotlib生成专业的数据可视化仪表盘(下篇) 投资结果的可视化(下篇) 图表的布局规划及格式设定 图表布局 格式设定 表头和回测结果摘要信息 表1:绘制收益率曲线图 1,绘制投资收益率以 ...
- backtrader回测框架实例
backtrader是基于Python的量化回测框架,功能丰富,操作方便.其优点是运行速度快,支持pandas的矢量运算:内置多种技术指标计算,还支持股票分析技术指标库talib:支持参数自动寻优运算 ...
- 量化回测:如何规避陷阱及评价策略?
任何事情都应该使其尽可能地简单,直到无法再简单为止.--爱因斯坦. 1.引言 量化交易最大的特点是有明确的交易策略并具备可回测性(Backtest) 交易策略必须包含明确的规则,如买卖信号.加减仓条件 ...
- 50-50的定投策略回测
50-50策略 (1)把你准备用于投资的钱,50%定投给风险资产:指数基金(比如300ETF等),50%定投给低风险的固定收益产品(货币基金或者债券). (2)每隔固定的一段时间,对投资的资产进行一次 ...
- matlab alpha策略,如何用Matlab建立策略回测系统?
一,准备工具 matlab,windmatlab量化接口,Internet网络连接. wind量化接口可以从 大奖章网站-->开放接口-->个人版 处下载,根据提示进行操作,十几分钟内就 ...
最新文章
- nodejs静态web服务
- python算法集合_python – 一个集合联合查找算法
- Node.js 把图片流送到客户端
- 【STM32】处理字符串时 \r\n、\r、\n 的区别
- 全球及中国低温纳米定位器行业发展趋势分析与风险评估报告2021-2027年版
- 定位低效SQL与不同的Extra类型(转载)
- 粉笔网CEO怒斥湖南卫视扶贫节目作秀:自己赞助1000万太傻
- mysql jdbc 驱动名称_【经验分享】常用 JDBC 驱动名字和 URL 列表
- 安卓适配屏幕-4.x5.x
- UILabel 实现圆角
- Dependency, Association, Aggregation Composition的四种区别
- Gartner的企业信息管理EIM模型
- 淘宝/天猫商品优惠券查询API接口,优惠券API接口
- 计算文件MD5值的多种方法
- Cesium加载影像图
- 大鹅模拟器 for Mac休闲模拟游戏
- 有没有手机版_漫威定制版智能手机壳 Galaxy S10的小伙伴不容错过
- struts中的redirect=true与redirect=false
- 域名如映射为 IP: 端口
- 碳减排量和碳配额的区别是什么?