期权回测框架设计思路

期权回测，博主已经研究了很长时间，也接触了不少平台，如真格，以及这位博主提供的思路（https://blog.csdn.net/luoqingyong/article/details/107523930），利用backtrader进行期权回测。确实国内做期权量化回测的平台太少了，博主寻找了很多资料，也问了很多人，一直处于摸索阶段，现在终于有点思路。以下为期权回测的难点以及框架思路。

期权回测难点：

1.同一天存在多个月份合约，且每个月份有多个合约。

2.合约分为cp两种。

3.可以进行买卖双向操作。

4.到期会换合约。

解决方案1：

多股票回测，即每一个合约都视作一只股票，通过选择函数构建代码池，将代码池放入回测框架中。

难点：1.到期更换代码池。

解决方案2：

多期货回测，即每一个合约都视作一只期货品种合约，通过选择函数，将代码池放入回测框架中。

难点：1.到期更换代码池

尝试方案1：

使用vnpy解决，后面会出专栏，详细讲解。

尝试方案2：

使用backtrader解决，后面会出专栏，详细讲解。

以上两种为博主暂时想出来的方案，无论是否成功，都会将过程详细描述，也会提出问题，求各位大佬指点意见。

目前已经发现的问题，偷价格：使用日线回测，设定止损价7.5，当当天的开盘价为8元，收盘价为7元时，按照7元处理，造成了很大的滑点。导致一直卡在这里，无法继续前进。想到的解决方法两种：

1.使用分钟线，tick回测，但是数据量太大，无法有效使用

2.设定专门的止损函数，当止损价格在当天的价格波动范围内时，更改当天的收盘价。

如果其他更好的思路，欢饮共同探讨。

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