matlab 蒙特卡洛工具箱_MATLAB多维T分布蒙特卡洛?
可以,我现在就给你基本的代码框架,有些小问题因为再用电脑上没有MATLAB无法完善了,那个根据df,vector of mean 和sigma生成联合概率分布的函数我不知道哪一个,所以我换了个mvtrnd()的函数,这个函数不需要用到你说的3个,用到的是自由度,生成数据数目和协方差矩阵。题主到时候自己换一下就可以了。楼主如果知道函数代码是什么,记得也给我发一个,谢谢哈。或者楼主如果自己编了这个函数,偷偷告诉我一下呗。
以下正文
for i=[1:1000] %进行1000次模拟
x=200; %模拟步数为200步
T=mvtrnd([1 -0.9;-0.9 1],30,200); %生成一组二维数组,自由度30,生成200个数据,协方差矩阵 为[1 -0.9 ;-0.9 ]
plot(x,T)
hold on
end
我回家了,运行了一遍,没有问题,图形类似于一个白噪声,还没有做平稳性检验,不过基本没有大出入了。
不光光是多元T分布,其他分布的一般步骤都是这样,而且这样跑速度很快的。
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