「量化技术」Inv_Strategy 胜率76%的趋势反转策略
0 简介
Inv_Strategy为自研的趋势反转策略,能够有效识别到时间序列的趋势拐点,能辅助进行交易决策,规避风险、降低持仓成本。策略基于深度神经网络技术,利用前2个月的量价关系进行inference(推理),训练的模型在A股、ETF、外汇和期货中泛化性强,反转标签识别成功率达76%。
本文展示了以个人自选股票池和ETF池作为投资标的,Inv_Strategy趋势反转策略所运行的结果。所选投资标的主要为大宗商品、行业ETF以及白马股,非热点题材,行情通常具备往复的行业周期,具有长期投资的潜力。(本策略同样适用于其他标的,自选池仅代表笔者投资偏好)
ETF=["sh518880","sz159993","sz161226","sh511380","sh512040","sh512890","sh501089","sh512800","sz161815","sh510300","sh510050","sh512880","sz159928","sh512290","sh510410","sh510170","sz159985","sz159980","sz159981"]
stock=["sh600900" ,"sh600036" , "sz002714", "sh600887","sz000333" , "sz300059" , "sh601919" , "sh601899","sz002506" ,"sh600653" ,"sz000792" , "sz002709","sz300482", "sh601000" , "sh600717" , "sh600566"]
股票与ETF备选池
1 图表解读
红色为买入信号,绿色为卖出信号,当日开盘价执行操作。
2 进出场策略
【进场原则】出现信号后,当日开盘价进场(信号在开盘前给出)。
【出场条件】持仓第五个交易日开盘价卖出;到达心理预期收益率卖出;出现卖出信号。
3 结果展示
近期策略BS点及明日预测结果:
长江电力日线图及其BS点(止盈卖出)
唐山港日线图及其BS点
支付宝上居然还疯狂提示生物医药板块是不是坚定持有,请看图:
生物医药ETF日线图及其BS点
我个人不喜欢热点板块,不过这周由于某些因素新能源闪崩,那么看看该策略对新能源龙头标的的研判如何:
天齐锂业日线图及其BS点(应莹大佬真是随便说说?)
宁德时代日线图及其BS点
考虑到上证指数、上证50、沪深300、深证100等指数相关性较高,因此可结合这些标的买卖信号点和基本面进行综合研判,有助于减少交易损失和把握进场时机。
深证100 日线图及其BS点
上证指数日线图及其BS点
4 Inv_Strategy在其他交易市场表现
为进一步验证模型的泛化能力,我们测试了策略在广受关注的不同交易品种中、不同周期中的实时表现。
橙色线为开盘价格(Open)走势,上下两条灰线分别为对应k线的最高价(High)和最低价(Low)。红色x为买入信号,绿色x为卖出信号,开盘价执行操作。(可视化代码还懒得改hhh_(:3」∠)_)
Crude原油期货M20周期图(精准抓波段顶底有木有!)
欧元兑美元M15周期图
黄金兑美元M15周期图
再让我们看看日经225指数,受到安倍首相遇袭的影响:
日经225指数M30周期图及其BS点(经受了突发事件的考验)
相关阅读:近期风险事件下趋势反转策略的有效性
值得注意的是,这些投资标的可以实现双向T+0,为该策略打开了丰厚的利润空间。
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%风险提示:本文不推荐买卖标的,仅介绍策略工具、记录程序运行结果,手工操作设置止盈止损,投资有风险,交易需谨慎,盈亏且自负。
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