matlab之ARMA（p,q）模型

学完MA（q），再接再厉啊！

已知零均值平稳时间序列ARMA（p,q）的自协方差函数，求系数。

%ARMA(2,2)
p=2;q=2;
r=[5.61,-1.1,0.23,0.43,-0.1];%r1代表原数据r0，自协方差函数
%r=[4.61,-1.06,0.29,0.69,-0.12];
a=[]
gama=[r(2+1),r(1+1);r(3+1),r(2+1)];
tmp=[r(3+1);r(4+1)];
a=inv(gama)*tmp
r_cal=[-1.1,0.23];
%r_cal=[-1.06,0.29];for i=3:9r_cal(i)=a(1)*r_cal(i-1)+a(2)*r_cal(i-2);
end
r_cal
r=[r(1),r_cal];%r1代表原数据r0
ry=[];
tmp=[r(3),r(4),r(5);r(2),r(3),r(4);r(1),r(2),r(3)];
tmp0=[-1,a(1),a(2)]';
ry(3)=tmp0'*tmp*tmp0;%ry(1)是原数据的ry(0)
tmp=[r(3-1),r(4-1),r(5-1);r(2-1),r(3-1),r(4-1);r(2),r(2-1),r(3-1)]
ry(2)=tmp0'*tmp*tmp0;
tmp=[r(1),r(2),r(3);r(2),r(1),r(2);r(3),r(2),r(1)]
ry(1)=tmp0'*tmp*tmp0;
ry
[k,cur_pii,sigma2,b]=time_serise(ry)%这个函数见博客“matlab之MA（q）模型”

a向量是自回归部分的系数，b向量是滑动平均部分的系数。

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