[统计学理论基础] 方差 协方差 标准差
统计里最基本的概念就是样本的均值
、方差
和标准差
。
通过一个含有n个样本的集合,依次给出这些概念的公式描述。
- 均值描述的是样本集合的中间点,它告诉我们的信息是很有限的,
- 标准差描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。
以这两个集合为例,[0,8,12,20]和[8,9,11,12],两个集合的均值都是10,但显然两个集合差别是很大的,计算两者的标准差,前者是8.3,后者是1.8,显然后者较为集中,故其标准差小一些,标准差描述的就是这种“散布度”。
之所以除以n-1而不是除以n,是因为这样能使我们以较小的样本集更好的逼近总体的标准差,即统计上所谓的“无偏估计”。 - 方差是标准差的平方。
方差的定义
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义,并有不同的公式。
在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响,统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
总体方差
计算公式:
为总体方差, X为变量, 为总体均值, N为总体例数。实际工作中,总体均数难以得到时,应用样本统计量代替总体参数,经校正后,
样本方差
计算公式:
S^2= ∑(X- ) ^2 / (n-1)
S^2为样本方差,X为变量, 为样本均值,n为样本例数。
协方差的必要性
上面几个统计量看似已经描述的差不多了,但我们应该注意到,标准差和方差一般是用来描述一维数据的,但现实生活我们常常遇到含有多维数据的数据集,最简单的大家上学时免不了要统计多个学科的考试成绩。
协方差的定义
协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量,我们可以仿照方差
的定义:
度量各个维度偏离其均值的程度,协方差
可以这么来定义:
协方差的意义
- 如果结果为正值,则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)
- 结果为负值就说明负相关的
- 结果为0,也是就是统计上说的“相互独立”。
协方差的性质
从协方差的定义上我们也可以看出一些显而易见的性质,如:
参考文章
https://blog.csdn.net/yangdashi888/article/details/52397990
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B9%E5%B7%AE/3108412?fr=aladdin
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