74 [backtrader期货策略] 十大经典策略-汉斯123策略(逻辑优化版)

汉斯123策略是一个经典的日内突破交易策略,是根据开盘后的一定时间形成的高低点作为价格区间,突破价格区间的上轨做多,突破区间的下轨做空.

这篇文章针对简单的汉斯123策略,增加了一个均线过滤,大于均线的时候才能做多,小于均线的时候才能做空,详细的策略逻辑如下.

策略逻辑

根据价格序列,计算一个ma_period周期的简单移动平均线,并记录开盘后bar_num个bar中形成的最高点和最低点(ma_period对应参数分析中的boll_period,bar_num对应参数分析中的boll_mult)
开仓

开仓限制时间为每个交易日的上午的11点之前.整个交易日分成了三部分,一部分是开盘形成高低点的区间,一部分是观察是否会形成突破的区间,一部分是下单后需要一定时间带来收益.

当没有持仓的时候，均线向上,并且价格在均线上,并且价格突破价格高点,下个bar开盘做多；
当没有持仓的时候，均线向下,并且价格在均线下,并且价格突破价格低点,下个bar开盘做空。
平仓

收盘前5分钟平仓
数据

使用了5分钟的每个品种的后复权的连续合约
交易费用

按照当前的交易费用设置，每手收取固定金额或者按照百分比；每次交易收取一个滑点(开平都收)；作为突破策略来说,一个点的滑点很可能是负担不了这个市场冲击成本的.所以,这个策略实际上可能会比回测差上一些.
交易手数

按照当前资金的1倍杠杆进行下单。我们结果只需要看夏普率就好，在满足条件的情况下，夏普率不随杠杆而变动。

策略绩效

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