量化交易——布林带策略

一、布林带策略介绍

　　布林带/布林线/保利加通道(Bollinger Band)：由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线。

　　一般来说，股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

　　与MACD、RSI、KDJ等指标一样，布林线(BOLL)指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。

1、计算公式

　　中间线：20日均线

　　up线(压力线)：20日均线+N*SD(20日收盘价标准差)

　　down线(支撑线)：20日均线-N*SD(20日收盘价标准差)

　　SD是标准差，N是倍数。

2、布林带策略

　　当股价突破阻力线时——清仓

　　当股价跌破支撑线时——全仓买入

　　布林带策略研究——N的取值问题、布林带宽度等

　　上图中修改计算周期，即修改均线。修改股票特性参数，即修改N的取值。

二、布林带策略实现

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')# 开启动态复权模式(真实价格)set_option('use_real_price', True)# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')g.security = '002389.XSHE'   # 航天彩虹g.M = 20      # 计算周期g.k = 2       # 股票特性参数，即N的取值# 初始化此策略
def handle_data(context, data):# 获取该股票20日收盘价sr = attribute_history(g.security, g.M)['close']# 取得过去20日的平均价格ma = sr.mean()# numpy和pandas的std()均可计算标准差# up线(压力线)：20日均线+N*SD(20日收盘价标准差)up = ma + g.k * sr.std()# down线(支撑线)：20日均线-N*SD(20日收盘价标准差)down = ma - g.k * sr.std()# 股票开盘价格p = get_current_data()[g.security].day_open# 取得当前的现金cash = context.portfolio.available_cash# portfolio.positions持仓标的信息if p < down and g.security not in context.portfolio.positions:# 跌破下限买入信号且没有持仓order_value(g.security, cash)elif p > up and g.security in context.portfolio.positions:# 涨破上限卖出信号且有持仓order_target(g.security, 0)     # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0

　　执行显示效果：

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