如何规避量化交易接口带给我们的风险？

如何规避量化交易接口带给我们的风险？下面还有一件事就是做投资组合，投资组合就是知道了收益率，知道了风险，解决一个优化问题。刚才我们已经得到预期收益率，我们还需要得到它的风险。要得到风险，推荐大家去看一些风险模型相关的文章，交易股票可以找到若干风险因子，有基本面因子、统计因子，宏观因子等。但是绝对不能把三千支股票简单的计算一下协方差矩阵来做结果。有了风险模型加上前面的预期收益率就可以做投资组合。投资组合决定了仓位，当然投资组合也不是那么简单的优化，还要加很多约束条件，例如考虑换手率，不然都给股票交易所做贡献了。像针对机构投资者的基金会给一些额外的限制，你的股票投入在每个板块不能超过多少；当你超过了限制，机构投资者就会过来找你麻烦。作为同学入门来说，可以先从传统方法入手，后面再考虑走向系统化方法的道路。

不同类型的策略，框架会有区别。例如高频交易就不大需要做复杂的风险模型。但是对于中低频，我个人建议一定要上风险模型。上和不上区别是很大的。风险模型有很多应用，主动式基金、被动式基金都需要用到风险模型。系统化工程要是一个人去搭还是挺困难的，可以寻求合作。

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