用聚宽量化炒股-3常用对象

1.订单对象Order

amount:下单数量，无论买卖，都是正数。

filled:已成交的股票数量，正数。

security:股票代码

order_id:订单ID

price:平均成交价格，已成交股票的平均价格，一个订单可能分多次成交。

avg_cost:卖出时表示下卖单时此股票的持仓成本，用来计算卖出股票后的收益；买入时表示此次买入的均价（相当于price）。

side:用来指定开多单还是空单。

action:用来指定开仓还是平仓。open为开仓，close为平仓。

add_time:添加订单时间。

commision:交易费用（佣金，税费等）。

2.全局对象g

用来存储用户的各类可被pickle.dumps函数序列化的全局数据。

在模拟盘中，如果中途进程中断，会使用pickle.dumps序列化所有的g下面的变量内容，保存到磁盘中，再启动时模拟盘就不会有任何数据影响。否则会出现变量数据丢失的问题。

如果不想让g的某个变量被序列化，那么可以让变量以“_”开头，这样这个变量在序列化时就会被忽略。

3.一次交易对象Trade

用于记录订单的一次交易。但是，一个订单可以分多次交易。

time:交易时间

amount:交易数量

price:交易价格

trade_id:交易记录id

order_id:对应的订单id

4.分时图盘面对象tick

tick中的信息是在tick事件发生时，盘面的一个快照。

code:标的的代码

datetime:tick发生的时间。

current:最新价

high:最高价

low:最低价

volume:截至当前时刻交易量

amount:截至当前时刻成交额

position:截至当前时刻持仓量，只适用于期货tick对象。

a1_v~a5_v:卖一量到卖五量，对于期货，只有卖一量。

a1_p~a5_p:卖一价到卖五价，对于期货，只有卖一价。

b1_v~b5_v:买一量到买五量，对于期货，只有买一量。

b1_p~b5_p:买一价到买五价，对于期货，只有买一价。

（在股票交易中买一价是指当前挂在最高的买入该股票的价位,买二价是指仅次于买一价的买入价位,如此类推...）

5.回测对象Context

subportfolios:当前单个仓位的资金和标的信息。

portfolio:账户信息，即subportfolios的汇总信息。

current_dt:当前单位时间的开始时间。如果是按天回测，那么开始的时间是hour=9,minute=30,second=microsecond=0;如果是按照分钟回测，那么开始时间是second=microsecond=0。

previous_date:前一个交易日。

universe:查询在初始化函数中set_universe设定的股票池。

run_params:表示此次运行的参数，有如下属性

start_date:回测/模拟开始日期。

end_date:回测/模拟结束日期。

type:运行方式。若为simple_backtest表示回测是通过单击“编译运行”运行；full_backtest表示回测是通过单击“运行回测”运行；sim_trade表示模拟交易。

frequency:运行频率，只能是"day""minute"或"tick"。

为了让其他平台的程序员能够更加方便地迁移过来，此对象有如下处理：

1）可以添加自己的变量，每次进程关闭时持久保存，重启时恢复。

2）以"_"开头的变量则不会被持久保存。

3）如果添加的自己的变量与系统变量相冲突，则会覆盖掉系统变量；若要恢复系统变量则要删除自己的变量：del xxx

4）以后可能会往context中添加新的变量来支持更多功能，为了减少困惑，建议使用g。

6.持有的标的对象Position

security:标的代码

price:最新行情价格

avg_cost:开仓均价，买入标的的加权平均价。

hold_cost:持仓成本，针对期货有效

init_time:建仓时间，格式为datetime.datetime

transact_time:最后交易时间，格式为datetime.datetime

total_amount:总仓位，但不包括挂单冻结仓位。

closeable_amount:可卖出的仓位。

today_amount:今天开仓仓位

locked_amount:挂单冻结仓位。

value:标的价值，计算公式为price*total_amount*multiplier,其中基金和股票的multiplier为1,期货为相应乘数。

side:多单还是空单。

pindex:仓位索引。

7.子账户信息对象SubPortfolio

inout_cash:累计出入金。

available_cash:可用资金，用来购买证券的资金。

transferable_cash:可取资金，不包括今日卖出证券所得资金。

locked_cash:挂单锁住资金

type:账户所属类型

long_positions:多单的仓位

short_positions:空单的仓位

positions_value:持仓价值，股票和基金才有持仓价值，期货为0.

total_value:总资产，包括现金、保证金、仓位总价值，可用来计算收益。

total_liability:总负债，等于融资负债、融券负债、利息总负债的和

net_value:净资产，等于总资产-总负债。

cash_liability:融资负债

sec_liability:融券负债

interest:利息总负债

maintenance_margin_rate:维持担保比例

margin：保证金。股票和基金的保证金为100%；融资债券保证金为0；期货保证金会实时更新=当前期货价值*保证金比例，当保证金不足时强制平仓。平仓顺序：亏损多的（相对于开仓均价）先平仓。

8.账户信息对象Portfolio

是SubPortfolio信息的汇总。

inout_cash:累计出入金。

available_cash:可用资金，用来购买证券的资金。

transferable_cash:可取资金，不包括今日卖出证券所得资金。

locked_cash:挂单锁住资金

positions:等同于long_positions

long_positions:多单的仓位

short_positions:空单的仓位

positions_value:持仓价值，股票和基金才有持仓价值，期货为0.

total_value:总权益，包括现金、保证金，仓位总价值，可用来计算收益。

returns:总权益的累计收益

starting_cash:初始资金

locked_cash_by_purchase:基金申购未完成而冻结的资金。

locked_cash_by_redeem:基金赎回未到账的资金。

locked_amount_by_redeem:基金赎回时，冻结的份额。

9.股票的数据对象SecurityUnitData

是一个单位时间内的股票数据。

security:股票代码

returns:股票在这个单位时间内的相对收益比例

open：时间段开始时价格。

close:时间段结束时价格。

low：最低价

high:最高价

volume:成交的股票数量

money:成交的金额

factor:前复权因子。利用前复权因子可以算出原始价格，方法是：close/factor。（所谓复权就是对股价和成交量进行权息修复,按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径）

high_limit:涨停价。

low_limit:跌停价。

avg:这段时间的平均价。

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