聚宽量化交易策略基本框架

JoinQuant-TWist
策略编写的基本框架及其实现
回测的含义及其实现
初步学习解决代码错误
周期循环的开始时间
自测与自学

通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。

从一个非常简单的交易策略开始

先看一个非常简单的交易策略：每天买100股的平安银行。为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：初始化：选定要交易的股票为平安银行每天循环：买100股的平安银行

什么是“初始化+周期循环”框架？

为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

如何把策略变成计算机可执行的程序?

通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。

那么如何将策略写成代码？

这并非三言两语就能说清，尤其是对于没有编程基础的人。所以我们将通过后续的内容逐步地介绍。首先我们将学习“初始化+周期循环”框架代码的写法。写法一def initialize(context):这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行def handle_data(context,data):这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行写法二def initialize(context):run_daily(period,time='every_bar')这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行def period(context):这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行代码应该往哪里写？来到聚宽网站后，通过导航栏-我的策略-我的策略进入策略列表，点击新建策略-1.jpg进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入我们的代码就好了。1.jpg两种写法用哪个好？写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。def、context等都是什么意思？其实是在调用聚宽提供好的函数，展开讲很复杂，不理解的话先记住，后面的学习内容会让你理解。

框架写成代码了，那例子的完整的代码该怎么写呢？

剩下的两行代码这么写。完全理解需要学习后续的内容，此处不要求理解。知道大概什么样子往哪里写即可。选定要交易的股票为平安银行：g.security = '000001.XSHE'买100股的平安银行（市价单写法）:order(g.security, 100)以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为：def initialize(context):run_daily(period,time='every_bar')g.security = '000001.XSHE'def period(context):order(g.security, 100)

那么现在这些代码就可以运行了吗？

是的。以写法二为例，如图把代码写到策略编辑区，设置好初始资金与起止时间（比如初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置成天。点击编译运行，运行结束后就可以看到结果了。
设置并运行.png可以看到，若你20160601有初始资金100000元，每个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，代表整个市场增长水平）接下来，点击运行回测，运行结束后就可以看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。
回测结果.png

策略出错不能运行？

策略不能运行时，日志中会报错并给出一定的提示信息，像这样：
缺少符号错误.png首先注意，右上角的箭头按钮能展开运行日志。看到日志中，最后一行是错误的提示信息：SyntaxError: invalid syntax汉义是 语法错误：不合法的语法。最后一行之前的是错误的位置信息，一般只看后面就行。File "user_code.py", line 1def initialize(context)^意思是文件user_code.py（就是你的策略代码）的第一行，“^”符号指向的位置有错。你到代码中的这个位置看下，会发现少个冒号。为了顺利运行策略，需要耐心解决错误，但错误的原因极度的复杂多样（所以日志的报错信息也多种多样，不止图上一种），故在此只针对例子讲下新手容易犯的错误：符号要用英文输入法。下图，代码第一行的冒号是中文的，所以出错中文符号错误.png拼写不要错。下图，security拼写错了拼写错误1.png缩进要对齐。下图，缩进没对齐。缩进的时候可以按键盘tab键或四个空格。缩进错误.png编程界往往把错误叫bug，而不断调试去除错误的过程叫debug，做量化时也是时常听到的说法，大家应该知道下。
而且debug通常就是要耗费不低于写bug写代码的时间的，所以会debug是很重要的能力，大家平时debug的时候不妨多思考下，如何更有效率的debug。当然，我们后续也会介绍些debug的技巧。

回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。

周期循环具体是什么时候开始的呢？

如果策略频率为天，是每个交易日开始生效，从9:30直到15:00（从股市开市到收市），所以例子中是每个交易日9:30开市循环就开始，一天一次地循环执行买入股票的操作。如果策略频率为分钟，是每个分钟开始时执行，所以例子中的买入股票的操作是每个交易日从9:30:00开始，然后9:31:00，直到14:59:00。接着下一天9:30:00，如此一分钟一次地循环执行的。
minBar.png
虽然频率只有为分钟和每天可选，但通过不同的代码可以实现按周按月周期循环，而且分钟级别里下单时间也是可以自己选的，不过代码的写法则与写法一和写法二那样略有不同，后面会讲到。

自测与自学

按教程实践下。
通过搜索自学K线、bug、debug的含义。

聚宽量化交易策略基本框架相关推荐

分享聚宽量化交易执行选股策略的执行过程
分享聚宽量化交易执行选股策略的执行过程: 首先就是需要用不同的函数处理不同的数据,比如上市数据,要用run_query()函数处理,财务与估值数据要用get_fundamentals()函数处理.以及 ...
量化交易聚宽羊驼交易策略
量化交易聚宽羊驼交易策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_b ...
QUANT[2]:量化交易策略基本框架搭建
本文是量化交易教程的第二篇 (原文写的比较简单,编程的详解部分面向没有编程基础的人) QUANT[1]:从零开始量化交易 - プロノCodeSteel - CSDN博客 QUANT[2]:量化交易策略 ...
转：量化交易零基础入门教程之——量化交易策略基本框架
感谢原作者:JoinQuant-TWist 转自:JoinQuant 原文链接:https://www.joinquant.com/view/community/detail/13151 重要提示:聚 ...
量化交易策略基本框架
摘要策略编写的基本框架及其实现回测的含义及其实现初步学习解决代码错误周期循环的开始时间自测与自学通过前文对量化交易有了一个基本认识之后,我们开始学习做量化交易.毕竟就像学游泳,有些东西讲是 ...
python聚宽量化_聚宽量化交易Portfolio与Context对象学习笔记
聚宽的API文档对Portfolio,Context对象的描述理解不清晰,自己动手输出了Portfolio,Context对象的详细属性.(遇到不理解不明白的地方,自己动手实践输出) Portfoli ...
聚宽量化交易-入门篇(海龟交易法则)
================================================================================ 总体回测前 ============= ...
中低频量化交易策略研发03_注意事项与应对
3.1 未来信息的规避未来函数对于回溯测试的可靠性有负面的影响,因此在实际的策略研发过程当中是需要极力规避的.最直接的办法莫过于将研发完成的量化交易策略放入实际环境中进行模拟交易或者实盘交易,原因在 ...
量化交易聚宽布林带策略
量化交易聚宽布林带策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 使用真实价格set_option( ...

聚宽量化交易策略基本框架

聚宽量化交易策略基本框架相关推荐

最新文章

热门文章