Black-Scholes-Merton欧式期权定价公式
理论和实际价格通常不吻合
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0. pre 在<给你的二叉树期权定价>中就挖了坑要写期权定价的代码,这会有时间来填坑啦. 本文将会用python实现欧式期权定价.具体的定价算法分别是基于BS公式的.蒙特卡洛的以及二叉树 ...
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