随机强化：为什么大多数交易者会失败

交易中一个有趣的话题：随机强化。它与交易实践有关，通常发生在交易者将随机结果错误地归功于自己，比如自己的策略很好，或是掌握了某些技巧，这对于投资是不利的，因为交易者可能会盲目相信自己的投资技巧，而事实上这种能力并不存在，或者说在这种能力存在时也是不足的。

随机强化如何影响我们

事实证明，由于随机性，市场偶尔会奖励坏习惯，惩罚好习惯。如果一个新手在没有任何计划的情况下，在早期的几次交易中取得了成功，并将这种成功归因于天生的技能或“直觉”，这将是非常不利的。随机强化也会伤害那些经验丰富的交易员，他们经历了一连串的损失，从而觉得自己的方法有问题。

随机强化在长期看来会产生很多不利的影响。在某些方面，这类似于赌博成瘾者继续玩游戏，因为他们赢得的钱足以让他们留在那里，但从长远来看，他们是在输钱。同样，一个有天赋的牌手可能会经历重大的失败，放弃一个成熟的策略，并把优势带给庄家。

对于一些交易者来说，随机强化的概念很难理解，但是可以把它看作是一个交易者究竟是真实的进步，还是假想的进步的区别。我们可以通过几个例子理解这一点。

示例 1：依赖随机性

Tom是一位交易员，他看新闻并关注股市；但到目前为止还没有真正交易过。尽管如此，Tom认为他拥有成为一名优秀交易者所需的条件，但到目前为止，还没有任何策略或交易方法。Tom开设了一个交易账户，并相信自己的背景知识将使交易盈利。

Tom第一次调出了价格图表，看到交易平台中默认列出了一个股票代码，而且价格正在迅速上涨，想都没想就迅速购买了200股默认的股票。午餐期间，该股继续上涨。午餐后卖掉股票，扣除费用后获利100美元。Tom又进行了另一笔交易，最终也得到了类似的结果，他开始变得自信，认为自己对交易有了"诀窍"。

在分析这种情况时，有经验的交易者会注意到一些导致交易员短暂交易生涯的事情。主要的问题是，少数成功的交易并不能作为一个交易员是否能长期盈利的有效样本。

示例 2：放弃合理的策略

Tom现在已经在市场上交易了一段时间，他意识到在没有经过深思熟虑，和深入研究的情况下接近市场是一个错误。第一个例子中早期明显的问题已经被克服，Tom现在已经制定了一个可靠的交易计划来接近市场。这种新的、有纪律的方法在过去两年中运作良好，并产生了利润。

然而，Tom现在面临着另一个问题。尽管这个计划过去取得了成功，但现在这个策略已经导致了连续九次亏损的交易，引发了他对该计划不再有效的担忧。因此，Tom匆忙改变了交易计划，认为之前的方法不再有效。这样一来，Tom以一种未经测试的新方法进行了交易，犯了与早期类似的错误。

这个例子中的问题很明显，当Tom放弃了经过验证的方法转换成未经考验的方法时，这可能会使Tom回到起点，过去的成功交易经验重归于零。

为什么会发生这种情况？Tom没有意识到，虽然随机性可以使用有缺陷的交易方法创造连胜，但随机性也可以使出色的交易计划产生一连串的损失。因此，确认交易计划是否不再有效这一点非常重要。每种策略都是不同的，我们应该学会处理随机性。

常见问题

为什么会发生随机强化？

人类天生就是模式探索者。但是，我们所知道的世界充满了随机性，这是人类大脑通常不喜欢的。同时，人们喜欢能够掌握自己的命运。因此，当随机事件发生时，人们很容易将它们错误地归因于他们自己做过的事情。

随机强化如何影响交易者？

随机强化在交易者中表现出来的主要方式有两种。首先，它可能会给新手或非熟练交易者一种错误的能力感，过去产生的积极结果往往都是偶然的。第二种是，一连串的坏运气会使得一个原本熟练的从业者怀疑自己的能力，从而放弃一个好的策略。

如何防止随机强化的负面影响？

一旦我们意识到随机性可能在优秀的交易策略中产生一连串的损失，在糟糕的交易策略中产生一连串的利润，人们就应该相应地进行调整。每个交易者都应该有一个交易计划，其中要包括如何进行交易以及何时进行交易。这个计划应该是经过充分研究的，并清楚的说明了进场，退场和资金管理规则。这样一来，从长远来看，交易者就会从客观的角度了解到这个计划是有缺陷的还是有优点的。此外，在每笔交易中承担相对较小比例的风险也很重要；每笔交易的风险水平应涵盖在交易计划中的资金管理部分。这为交易者提供了回旋余地，因为他们将能够承受一系列损失，并且不需要过早地改变交易计划。

市场瞬息万变，不断变化。这就带来了随机性的因素，可以为非熟练的交易者创造利润，也可能给熟练的交易者带来损失，而且这种情况一直在发生。交易者还必须确定，某一连串的损失或利润何时可以归功于他们的技能，何时是随机产生的。

在大家学习的同时，做到这一点的唯一方法是带着交易计划进入市场，并在每笔交易中冒很小比例的资金风险。通过这种方式，交易者可以看到一种方法在长期内的表现。同样重要的是，要记住，即使是最好的交易者和交易方法也会经历一连串的损失，但这也不是放弃一个好策略的理由。

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