简单的均线突破交易系统

一个非常简单的均线突破交易系统，用的是中金所IF股指期货当月连续合约的3分钟数据

如果要实现代码的话需要连接wind的iwind。

思路和代码均借鉴与faruto，在此表示感谢。

% 股指期货均线突破策略MA5MA20
% Written by Phillip Wan @2013/9/2
% Email:hackerwanhappy@foxmail.com%% 准备工作
tic;
clear;
clc;
close all;
format compact;
w=windmatlab;%% 导入数据
codes='IF00.CFE';
fields='open';
begintime=now-200;
endtime=now-100;
wdata=w.wsi(codes,fields,begintime,endtime,'BarSize','3');%% 作图
plot(wdata);
title('股指期货3分钟数据');
grid on;%% 给若干变量赋予初值
t=length(wdata);  %设定t为时长
ma5=zeros(t,1);   %初始化ma5
ma20=zeros(t,1);  %初始化ma20
s=0;               %初始化股指期货持仓
equityday=zeros(t,1); %初始化每日盈亏
s0=500000;      %初始化账目资金
equity=s0;     %初始化资金余额
equityday(1:21)=s0; %给前21天资产余额赋值[short5,long20]=movavg(wdata,5,20);
ma5=short5;
ma20=long20;%% 第21天开始的每日策略
for i=22:tif ma5(i)>ma20(i)&&ma5(i-1)>ma20(i-1)&&ma5(i-2)<=ma20(i-2)%出现上穿，进行买入操作equity=equity-300*wdata(i);s=s+1;else if ma5(i)<ma20(i)&&ma5(i-1)<ma20(i-1)&&ma5(i-2)>=ma20(i-2)%出现下穿，进行卖空操作equity=equity+300*wdata(i);s=s-1;endend%计算每日盈亏equityday(i)=equity+300*wdata(i)*s;end%% 计算最大回撤
backratio=zeros(t,1);
for p=22:tc=max(equityday(22:p));backratio(p)=(equityday(p,1)-c)/c;
end%% 作图
figure;
subplot(2,1,1);
plot((equityday-s0)/s0);
grid on;
title('资金权益');
subplot(2,1,2);
plot(backratio);
title('最大回撤比例');
grid on;
axis([0 5500 -0.3 0.1]);
toc

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