matlab与计量经济模型,计量经济学和matlab.pdf
第一节 相关分析
1.1 协方差
命令:C = cov(X)
当X 为行或列向量时,它等于 var(X) 样本标准差。
X=1:15;cov(X)
ans =
20
>> var(X)
ans =
20
当X 为矩阵时,此时X 的每行为一次观察值,每列为一个变量。cov (X )为协方
差矩阵,它是对称矩阵。
例:x=rand(100,3);c= cov(x)
c=
0.089672 -0.012641 -0.0055434
-0.012641 0.07928 0.012326
-0.0055434 0.012326 0.082203
c 的对角线为:diag(c)
ans =
0.0897
0.0793
0.0822
它等于:var(x)
ans =
0.0897 0.0793 0.0822
sqrt(diag(cov(x)))
ans =
0.2995
0.2816
0.2867
它等于:std(x)
ans =
0.2995 0.2816 0.2867
命令:c = cov(x,y)
其中x 和y 是等长度的列向量 (不是行向量),它等于cov([x y])或cov([x,y])
例:x=[1;4;9];y=[5;8;6];
>> c=cov(x,y)
c =
16.3333 1.1667
1.1667 2.3333
>> cov([x,y])
ans =
16.3333 1.1667
1.1667 2.3333
COV(X)、COV(X,0)[两者相等] 或COV(X,Y)、COV(X,Y,0) [两者相等],它们都是除以n-1,
而COV(X,1) or COV(X,Y,1)是除以n
x=[1;4;9];y=[5;8;6];
>> cov(x,y,1)
ans =
10.8889 0.7778
0.7778 1.5556
它的对角线与var([x y],1) 相等
ans =
10.8889 1.5556
协差阵的代数计算:
[n,p] = size(X);
X = X - ones(n,1) * mean(X);
Y = X'*X/(n-1); Y 为X 的协差阵
1.2 相关系数 (一)
命令:r=corrcoef(x)
x 为矩阵,此时x 的每行为一次观察值,每列为一个变量。
r 为相关系数矩阵。它称为Pearson 相关系数
x x y y
r
2 2
x x y y
例:x=rand(18,3);r=corrcoef(x)
r =
1.0000 0.1509 -0.2008
0.
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