matlab中利用快速傅里叶变换对股票价格进行频域分析

2024-06-03 23:56:51

matlab中利用快速傅里叶变换对股票价格进行频域分析

在学习matlab的快速傅里叶变换时，发现可以用他来对股票进行相对简单的快速处理，以判断股票价格的周期规律。

采集股票信息

本文重点在于快速傅里叶变换来处理股票价格周期，对于股票价格的采集不做过多描述。本文利用中兴通讯从1999年9月13日到2020年11月14日的收盘价作为数据基础进行研究。
matlab读取后进行plot，显示如下（横坐标未进行日期标注，仅按数据序列进行了简单的排列）：

快速傅里叶变换

得到收盘价后，对价格进行快速傅里叶变换，并转化成单边谱，采样频率设置为每年260次，得到如下趋势：

从上面三张图可以看出来，中兴通讯从1999年9月13日到2020年11月14日价格波动中，波动的中心点为27.03元，相对波动值比较大的周期是9.93年（频率为0.1007/年），3.31年（频率为0.3021/年）和0.94年（频率为1.057/年），9.93年周期的波动范围是10.74元，3.31年的波动范围是3.51元，0.94年的波动范围是2.124元。
以上分析仅是用快速傅里叶变换做的初步分析，对于数据的深度挖掘可以在此方法上进一步延伸。
matlab代码如下：

b=load('ZXTX.txt');
Fs = 250;            % Sampling frequency
T = 1/Fs;             % Sampling period
L = length(b);             % Length of signal
if mod(L,2)~=0a=b(1:end-1);L=L-1;
elsea=b;
endY = fft(a);
P2 = abs(Y/L);  % 2-sides spectrum
P1 = P2(1:L/2+1); % fetch half of P2
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;
plot(f,P1);

关于快速傅里叶变换及双边谱及单边谱的内容可参考以下内容：
关于实信号的双边谱和单边谱
负频率与双边频谱（信号与系统的基本概念）

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