量化经济学:手把手教你如何使用EXCEL分析股票历史数据
1.数据来源获取
数据集的下载来源为Yahoo Finance。Yahoo Finance是雅虎公司金融媒体领域的一个相关网站。它提供财经新闻、数据和评论,包括股票报价、新闻稿、财务报告和原创内容。它还提供了一些用于个人财务管理的在线工具。除了发布来自其他网站的合作伙伴内容外,它还发布其员工记者团队的原创故事。在最大的新闻和媒体网站列表中,它被 SimilarWeb 排名第 21 位。其上能便捷的查阅各大公司的历史股价变化数据,兼具权威性与方便性,因此我们将其作为我们数据获取的来源。网站的具体使用如下图所示:
2.数据的初步处理
我们选取最近四年苹果公司的股票历史数据(以月为单位)作为我们的原始数据,初始数据格式为:
包含日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,调整后收盘价,以及交易总量。收盘价能较好的反映一支公司的价值变化,而调整后收盘价充分考虑了公司各种行动后的价值。比收盘价更好,因此我们仅留存日期数据以及调整后收盘价作为我们的初步数据,最终数据的形式为:
3.使用EXCEL的公式分析数据
1.计算每个月股票的变化率
变化率的计算要从第二个月开始,公式为(本月数据-上月数据)/上月数据,在EXCEL中具体公式为:
输入公式后,按回车键,就可以计算得到最终数据。我们可以复制公式,快速计算得到每个月股票的变化率:
2.每月的平均回报率
在第C列数据的基础上,我们可以计算得到近四年来苹果公司每个月的平均收益率,计算公式为:=AVERAGE():
在excel中输入公式,选择所有第C列数据,得到最终结果:
3.每月回报率的百分比结果
我们也可以将最终结果转换为百分比形式,公式为:=D1*100
在excel中输入公式,得到最终结果:
4.平均年度收益率
我们可以将每月收益率转换为年收益率,计算公式为:=(D1+1)^12-1
我们同样可以将其转换为百分比结果:
5.求每月股价变化率的方差
5.求每月股价变化率的标准差(两种方法)
6.计算两组数据的协方差
7.计算两组数据的相关系数
4.使用excel数据分析工具快捷处理数据
excel中自带数据分析工具,可以快速计算常见数据结果,所在位置如图:
如果没有这个选项,需要在设置中打开。
点击数据分析后,我们选择描述统计分析,确定:
勾选图中所示的汇总统计,标志位于第一行,新工作表组:
选择数据处理范围,这里我们以每月收益率为数据处理对象:
最终结果如下图所示:
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