读书笔记_量化交易如何建立自己的算法交易02
第4章 创建交易业务
- l 业务结构: 零售还是自营?
- 2 选择一家笭售经纪公司(或自营交易公司)
- 3 设备
- 4 小结
第5章 交易执行系统
自动交易系统的功能
半自动交易系统:用Excel或MATLAB等软件生成指令。生成指令的桯序通常就是回测桯序,通过人工等其他方式下单 。
全自动交易系统:持续监控品新价格并不断生成指令。自动传送到经纪账户,只需要每天早上点击 “开始” 按钮, 并在每天晚上点击 “关闭” 按钮, 程序会自动完成全部交易。
最小化交易成本
避免交易低价股票。
低价股票不仅会增加总佣金成本 (对于一定的资本. 需要买进或卖出更多股票) , 还会有相对较高的买卖差从而增加总流动性成本
根据股票的流动性米限制指令规校(股票数lit)。 衡见流动性的一个常用指标是平均日交易昼(要平均的回溯期长短由你自己决定)。
另一种降低市场冲击的方法是. 根据股票市值来决定指令规模。
还有一种减少市场冲击的方法。 机构交易员会将大额指令拆分为许多小额指令并分开执行。 这种方法确实能够减少市场冲击, 但会导致另一种交易成本, 即滑价。
仿真交易测试交易系统
主要好处:不亏真实钱的情况下能够查找自动交易系统软件漏洞简单方法。
另一个好处,对策略有更好理觯, 包括盈亏波动 、所用资本 、每天交易次数等。只有每天持续不断的交易中才能够获得直观感受。
实际业绩偏离预期的原因
自动交易系统软件是否有漏洞?
自动交易系统生成的交易与回视桯序生成的交易是否匹配?
执行成木是否远商于预期,
是否交易了流动性差的股票从而导致了市场冲击?
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- 整理总结:《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》
参考资料:东北财经大学出版社的<量化交易--如何建立自己的算法交易事业>
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