高频交易与量化交易到底有什么区别?
高频交易也可以说是量化交易,但是量化交易可不仅仅是高频交易。或者说,高频交易是量化交易中的一个部分,一种形式。都是资本市场和计算机领域快速发展的必然产物。
近些年来国内的大数据产业链和芯片的迅猛发展,投资所需的大型数据处理,都离不开现代智能科技的进步;另一方面,我国众多高校为我们提供了大量数学、统计学、计算机研发和金融工程专业的人才,使得各种交易策略能够实现真实操作;另外,机构投资者在人才储备的培育和增长上,也为这两种投资方式提供了土壤。
那么量化投资和高频交易的区别,表现在哪里呢?
(1)量化投资的基础是数据模型的搭建,通过市场筛选,挑选出具有潜在投资价值、估值偏低的品种,再通过策略进行交易,以最终盈利为导向的;而高频交易则基于一系列高效运行的数据代码,通过极短的交易时间和极高的交易频率进行证券买卖,其中很多交易可能为负数,但依然会以快进快出的方式进行交易,最终看收益,也有可能通过手续费拥的方式进行赚钱。
(2)量化投资的时间较长,持仓时间从几天或者到几个月不等,根据所选个股行情的变化来决定收益情况;而高频交易,就是在极短的时间内发生几千甚至几万笔交易,在正常情况下都不会持仓过夜,所以高频换仓的频率要比量化投资高得多。
那么,这两种投资方式,到底谁更胜一筹呢?
高频交易在美丽国市场发展的较为成熟,资本市场历史悠久,机构投资者众多,且交易所匹配的各项条件都十分充足,这一点是国内资本市场目前还无法与之相比的,就连香港的投资市场都不能完全跟进。
但国内资本市场近些年发展的也十分迅速,监管制度、金融风险的防控也在逐渐加强,但由于市场中的机构投资者少,主要以散户为主,使得量化投资方式得到了更多的应用,通过易网行量化数据模型的选股,能够使一些有潜在超额收益、或被市场低估的个股组成投资组合,使其发挥群力,同时也能降低个股非系统性的风险。
说到底,量化投资和高频交易都是市场进化的产物,都是结合市场和投资者的需求来研发的,都有因其倾家荡产者,也有赚得盆满钵满者,投资的路上避免不了风险
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