python量化交易2019_2019 量化交易策略实盘总结和一些展望

2019算是完整的跑完一年量化交易，18年是实盘开始，蒙着眼大胆瞎搞，19年小心翼翼，花了不少时间做了些理论研究。这里推荐石川，刀疤连和量子动物园这几个微信公众号，相对于18年大胆交易为主，但是不知道所以然，今年倒是对于CTA的跟随趋势交易有了理论的了解。

今年收益中体还是盈利，但是并不算号，不过总体收益逐渐向上，也给了我继续做量化动力。这里再次感谢VNPY 这样一个非常实用全面的量化交易软件。

今年实盘的主要交易策略都是跟随趋势交易，主要都是下面三个，中间断断续续还有不少其他策略，基本都是亏损，就删除掉了，这里按照之前记录交易程序记录，从数据库拉出来，用excel做了些简单分析，也算自我总结吧。

第一个是主要策略，基本断断续续用了一年多，不停优化修改，标准趋势跟随。统计从4月25日开始，交易51次。

胜率52%，盈亏比1.7；每个月交易次数6.3。平均每次交易收益率7%，这里是每次收益和平仓价格对比，并不准确，只做参考。

下面图，第一个是每次交易收益，一个是总收益走势。

从总收益看，一浪一浪的，标准趋势跟随。

第二个策略，是第一个修改版，更高频率开仓。说实话，在没有做统计之前，我印象中这个不如策略一，

但是通过走势来看，应该更好。

胜率54%，盈亏比2.1；每个月交易次数7.4。平均每次交易收益率8.7%

策略一，二其实都是传统指标的策略，策略三是之前CUSUM做统计分析的策略，但是效果并不好，准备关掉，打入冷宫。

虽然有着较高胜率，但是盈亏比惨不忍睹。收益率也低的可怜。

胜率55%，盈亏比1.0；每个月交易次数5。平均每次交易收益率0.5%

最后，发现在CTA跟随趋势交易策略中，传统指标效果甚至更好，相对于自己研究的新的分析方法来说。在20年的一个主要方向。另外就是希望在投资组合portfolio下点功夫，更好提高收益稳定性，不像现在那么大起大落。另外看看期权，还有就是从1.92转到vnpy2.0，虽然现在一直在学习2.0，但是还是没有实盘。

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