柯布-道格拉斯效用函数下的pcr抽卡策略
背景
略
效用函数
U(E,D)=[1D+1]α[min(E,1)]1−αα表示对风险的厌恶程度U(E,D)=[\frac1{D+1}]^\alpha[\min(E,1)]^{1-\alpha}\\\alpha表示对风险的厌恶程度U(E,D)=[D+11]α[min(E,1)]1−αα表示对风险的厌恶程度
风险资产表示
已知单次抽卡时,出货率为p,沉船率q=1−p则n次抽卡中:出货期望E=np出货方差D=npq不妨设150宝石为1单位价格则预算约束为I=n消去参数n,我们得到D=qE其中每一个确定的点(E0,D0)都是给定预算I0下的期望和方差以p=0.35%为例,绘图如下:\begin{aligned} &已知单次抽卡时,出货率为p,沉船率q=1-p\\ &则n次抽卡中:\\ &出货期望E=np\\ &出货方差D=npq\\ &不妨设150宝石为1单位价格\\ &则预算约束为I=n\\ &消去参数n,我们得到D=qE\\ &其中每一个确定的点(E_0,D_0)都是给定预算I_0下的期望和方差\\ &以p=0.35\%为例,绘图如下:\\ \end{aligned}已知单次抽卡时,出货率为p,沉船率q=1−p则n次抽卡中:出货期望E=np出货方差D=npq不妨设150宝石为1单位价格则预算约束为I=n消去参数n,我们得到D=qE其中每一个确定的点(E0,D0)都是给定预算I0下的期望和方差以p=0.35%为例,绘图如下:
求解形式解
由于大多数人吃井后不再抽卡,故n≤300,E≤1.05∼1(若吃井后仍继续抽卡,则表明重复角色带来的效用为正,原预算约束不适用)问题转换为求解该最大化问题:maxU=[1D+1]αE1−αs.t.D=qE拉格朗日函数L=[1D+1]αE1−α−λ(D−qE)极值条件∂L∂D=∂L∂E=∂L∂λ=0即−α[E(D+1)]1−α−λ=0(1−α)[E(D+1)]−α+qλ=0D−qE=0解得极值点(E∗,D∗)=(4α−1−3−12q,4α−1−3−12)对应的最小预算I=n=4α−1−3−12pq\begin{aligned} &由于大多数人吃井后不再抽卡,故n\le300,E\le1.05\sim1\\ &(若吃井后仍继续抽卡,则表明重复角色带来的效用为正,原预算约束不适用)\\ &问题转换为求解该最大化问题:\\ &\textbf{max }U=[\frac1{D+1}]^\alpha E^{1-\alpha}\\ &\textbf{ s.t. }D=qE\\ &拉格朗日函数\mathcal L=[\frac1{D+1}]^\alpha E^{1-\alpha}-\lambda(D-qE)\\ &极值条件\frac{\partial\mathcal L}{\partial D}=\frac{\partial\mathcal L}{\partial E}=\frac{\partial\mathcal L}{\partial \lambda}=0\\ &即\\&-\alpha[E(D+1)]^{1-\alpha}-\lambda=0\\ &(1-\alpha)[E(D+1)]^{-\alpha}+q\lambda=0\\ &D-qE=0\\ &解得极值点(E^*,D^*)=(\frac{\sqrt{4\alpha^{-1}-3}-1}{2q},\frac{\sqrt{4\alpha^{-1}-3}-1}{2})\\ &对应的最小预算I=n=\frac{\sqrt{4\alpha^{-1}-3}-1}{2pq}\\ \end{aligned}由于大多数人吃井后不再抽卡,故n≤300,E≤1.05∼1(若吃井后仍继续抽卡,则表明重复角色带来的效用为正,原预算约束不适用)问题转换为求解该最大化问题:max U=[D+11]αE1−α s.t. D=qE拉格朗日函数L=[D+11]αE1−α−λ(D−qE)极值条件∂D∂L=∂E∂L=∂λ∂L=0即−α[E(D+1)]1−α−λ=0(1−α)[E(D+1)]−α+qλ=0D−qE=0解得极值点(E∗,D∗)=(2q4α−1−3−1,24α−1−3−1)对应的最小预算I=n=2pq4α−1−3−1
求解特殊解
最优次数 | α=0.4\alpha=0.4α=0.4 | 0.50.50.5 | 0.60.60.6 | 0.70.70.7 | 0.80.80.8 | 0.90.90.9 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p=0.7%p=0.7\%p=0.7% | 118.4 | 88.9 | 65.8 | 46.6 | 29.8 | 14.5 | 0 |
0.35%0.35\%0.35% | 235.9 | 117.2 | 131.2 | 92.8 | 59.4 | 28.9 | 0 |
0.15%0.15\%0.15% | 549.4 | 412.6 | 305.4 | 216.2 | 138.3 | 67.4 | 0 |
结论
结论似乎是反直觉的:池子概率越低,最小预算/最优次数反而越高。
但注意到,整个效用最大化问题是建立在宝石不够一井又想抽到当期up这一目标之上的。也就是说:最优次数nnn是建立在出货率越低的池子,想出货就得抽更多次这一认知上的,出货率越低,消费者对抽取次数的预期就越高。
换言之,出货率越低,决定下池的消费者对抽取次数的容忍度就越高。
以α=0.9,p=0.15%\alpha=0.9,p=0.15\%α=0.9,p=0.15%为例,当消费者决定抽某个非当期up的三星角色时,他已经预期到并接受了自己要抽很多次才能出货。因此他的策略是到出货为止,最多抽67次。
我们不能认为他抽67次时的总效用是最高的,但在综合考虑风险和收益后,如果第67抽还不出货,从制定决策时的角度看,就应当优先考虑止损。
单次抽卡决策
由于过去抽卡的成本是沉没成本,而抽卡的固定成本为000,故孤立讨论单次抽卡决策的结论必然是不抽卡
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