ADX趋势线突破交易系统

一套原创的ADX趋势突破策略。

1.ADX的算法：

TR = AvgTrueRange(14);

HD = HIGH[1]-HIGH[2];

LD = LOW[2]-LOW[1];

DMP = XAverage(IIF(HD>0&&HD>LD,HD,0),14);

DMM = XAverage(IIF(LD>0&&LD>HD,LD,0),14);

PDI = DMP*100/TR[1];

MDI = DMM*100/TR[1];

ADX = ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100;

SADXR = Average(ADX,6);

策略思想

第一，进场条件

1）SADXR> ADXVALUE，ADX大于ADX平均线

2）PDI > MDI，做多要求PDI在MDI上方

3）PDI < MDI，做空要求PDI在MDI下方

4）High>=h[N]，做多要求突破上沿趋势线进场。

5）Low<= l[N]，做空要求突破下沿趋势进场。

第二，出场条件

1）初始止损出场，当前进场点位的N%。

2）跟踪止损出场，当前最高价的M%。

3.策略开发平台为Traderblazer，信号和指标如下图。

回测结果

螺纹钢

聚丙烯

源代码：

https://www.fageka.com/i/hhmyMLg4258

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