Alpha策略股票-股指对冲

数据源：akshare，

工具：pandas，numpy

通过财务数据选择购买一篮子股票，再利用沪深300股指期货做对冲。策略较为简单，入门而已，有兴趣可以自己进一步研发。

导入包：

# coding=utf-8
import math
#import tushare as ts  #老版的用不了，需要下载tushare pro  在这里： https://tushare.pro/register?reg=385920
import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import talib    #计算均线的库，随便学一下，几分钟就懂
import akshare as ak
import datetime
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus']=False  #调整图像，可以注释掉，一般还是可以运行
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号

获得股票列表，并选择指定日期的财报数据。（head（50），实在是数据太多，跑起来慢）可以自己写多线程，加快速度：

st_list = ak.stock_a_lg_indicator('all')

Alpha策略股票-股指对冲相关推荐

python量化策略—— alpha 策略股票-融资融券对冲（3）
将反向操作由1.python量化--alpha股票-指数期货对冲策略的股指期货,换成筛选的后T只股票的做空(融资融券业务). 大概思路就是选择排名前T只股票做多,后T只做空. 所用库 # coding ...
策略 | 那些年，Alpha 策略对冲遇到的那些困难
首先我想说一说在Alpha策略的研究中,一些通常的设置: 基差的不可预测性如果大家有耐心做过关于基差预测的研究,就会发现在实际研究和投资过程中,预测基差是非常困难的一件事情,其难度甚至不亚于直接预测 ...
利用python构建马科维茨_利用马科维茨投资组合模型建立Alpha策略
理论基础马科维茨的投资组合(均值-方差.有效边界)模型最早采用了风险资产的期望收益率(均值)和用方差(或标准差)代表的风险来研究资产组合和选择问题.理论上来说可以通过投资组合规避非系统性风险. 而A ...
股票量化对冲策略的发展与展望
01.海外量化投资基金的发展量化的起源证券市场的历史悠久,由此形成了各式各样的投资流派.而基于股票的本质是代表股东对企业的所有权,本杰明·格雷厄姆领衔的价值投资方式,最为大众所熟悉.格雷厄姆因此也 ...
股票量化对冲策略的黄金时期要来了？
作者 | 姜奇甲来源 | 二级市场研究工作坊 "诺亚研究工作坊核心观点 1. 一般意义上我们所提及的股票量化对冲策略实际上指的是股票中性策略,国内由于卖空机制的缺乏, ...
怎样进行股票量化对冲策略分析？
股票量化对冲策略的分析需要从各方面去深入了解,就比如说明确量化和对冲的概念,可以先下载OA系统中"量化对冲产品基础知识的学习,也要知道量化对冲产品在构建股票多头的同时,也构建期货空头.在市 ...
从阿尔法策略到阿尔法对冲策略
1.什么是阿尔法策略? 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta.β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha.α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法 ...
matlab alpha策略,不可不知的N种量化策略模型——alpha策略
原标题:不可不知的N种量化策略模型--alpha策略本文共2880字,预计阅读需13分钟这是一个量化(程序化)策略全方位揭密帖! 如果你是一个拥有充足的时间,充满求知欲,渴望通过自身的努力克服重重 ...
什么是Alpha策略？有什么作用吗？
Alpha策略的另一个演变版本是Alpha对冲策略,其基本原理是在对冲过程中增加一个时间选择机制,并在市场上涨期间关闭头寸.当市场风格发生变化时,时间选择模型给出时间选择信号,并再次做空对冲工具.这样 ...

Alpha策略股票-股指对冲

Alpha策略股票-股指对冲相关推荐

最新文章

热门文章

Alpha策略 股票-股指对冲

Alpha策略 股票-股指对冲相关推荐

最新文章

热门文章

Alpha策略股票-股指对冲

Alpha策略股票-股指对冲相关推荐