金融货币衍生工具(结构性存款)
美元资金汇率风险管理方案----结构性存款介绍
针对客户特别在意美元汇率风险的情况，银行可以为其设计一种新的结构性存款方案，既能满足客户规避汇率风险的需求，同时还有一定的存款收益，这种产品就是美元结构性存款产品。
■产品内容和结构
交易日：办理存款日期
起息日：一般为交易日后两个工作日
存款本金：至少100万美元
存款期限：客户可以自由选择，一个月至1年
存款条款：客户把美元资金给银行，银行为其设计相应期限的美元结构性存款方案，该产品的结构为：银行承诺客户一个美元资金的存款收益（大约0.5-1%），本金100%保证，然后比较3个月后和交易日两个即期汇率（该即期汇率可以客户银行双方约定，比如约定某一时间的工商银行×××牌价）。如果人民币升值，则银行将两个即期汇率的差额支付给企业（折合美元）；相反，如果届时人民币贬值，则企业需要将两个即期汇率的差额支付给银行（折合美元）。通过这样的安排，客户如果结合在3个月后办理即期结汇，就可达到防范汇率风险的目的。
这种方案符合客户将3个月后价格固定在当前即期价格结汇水
准的心理要求，同时附带一定的存款收益。
例如，假定8月15日的即期结汇价格为7.9850，客户委托银行运作3个月期限的结构性存款，本金为500万美元，银行承诺客户本金100%保证，存款的收益率为0.6%，银行另外承诺，在3个月后11月17日，如果人民币升值，比如即期结汇价格为7.9300，则银行将7.9850-7.9300的差额用7.9300折算为美元支付给客户，如果客户同时配合在11月18日即期结汇（价格7.9300），则综合起来相当于按照7.9850的价格进行了结汇，对客户起到了汇率保值的作用，另外还有7500美元的存款收益。
当然，如果届时人民币贬值，比如为8.01，则客户需要将8.01和7.9850的差额支付银行，但由于即期结汇价格为8.01，综合起来，企业仍相当于按照7.9850结汇。
对于本结构性存款而言，美元的即期结汇价格越高，则客户得到的人民币就越多，因此，这个方案选择在美元即期价格较好时作比较有利。
转载于:https://blog.51cto.com/azurelover/549056
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