量化投资学习必读书目（十五）-《现代投资组合理论与投资分析》
这是一本学习证券投资组合理论与实践的经典教材。该书作者埃尔顿、格鲁伯、布朗和戈茨曼皆为金融学者，他们在学术领域都有杰出的研究成果。埃尔顿、格鲁伯都曾经是美国金融协会主席，他们都长期担任金融学术杂志的编辑或主编。此外，该书作者们还长期参与金融实践，为一些大型金融机构提供关于证券投资组合的咨询服务。作者们的深厚学术素养和丰富的实践经验，使得此书在西方金融界广受欢迎，并成为众多大学和商学院的教材。
本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分：第壹部分是对债券和市场的整体描述；第二部分对现代组合分析理论进行阐述；第三部分讨论了资本市场的平衡；第四部分是证券分析和投资组合理论；第五部分是投资过程评价。
该书的写作坚持能够让读者理解的原则，强调理论背后的直观经济含义，超过初等代数的数学证明被置于注释、附录和特别说明部分，略过这些不影响对主题的理解。在每章还设有思考与练习。该书努力体现现代投资组合分析、一般均衡理论和投资分析的前沿，并且用容易理解和直观的形式表现出来。该书在编排上努力使各章内容以可变顺序使用的方式组织，便于不同学习方法和学习水平的读者学习。
简明目录
献词
译者序
作者简介
译者简介
第9版新增内容
前言
第一部分 导论
第1章 引言2
第2章 金融证券9
第3章 金融市场21
第二部分 投资组合分析
模块1 均值方差组合理论
第4章 风险条件下机会集的特征38
第5章 描述有效投资组合56
第6章 计算有效边界的技术77
模块2 简化选择投资组合的过程
第7章 证券收益的相关性结构：单指数模型98
第8章 证券收益的相关性结构：多指数模型和分组方法121
第9章 确定有效边界的简单方法138
模块3 最优投资组合选择
第10章 期望收益的估计160
第11章 如何在机会集里选择投资组合172
模块4 拓宽选择范围
第12章 国际化分散投资199
第三部分 资本市场均衡模型
第13章 标准型资本资产定价模型226
第14章 非标准型资本资产定价模型241
第15章 对均衡模型的实证检验261
第16章 套利定价模型——解释资产价格的多因素方法280
第四部分 证券分析和投资组合理论
第17章 有效市场318
第18章 估值过程352
第19章 盈利估计375
第20章 行为金融学、投资者决策和资产定价391
第21章 利率理论和债券定价406
第22章 债券组合管理440
第23章 期权定价理论469
第24章 金融期货定价与应用498
第五部分 评估投资流程
第25章 共同基金516
第26章 评价投资组合业绩528
第27章 评价证券分析560
第28章 投资组合管理回顾572
各章参考文献
量化投资学习必读书目（十五）-《现代投资组合理论与投资分析》相关推荐
- 量化投资学习必读书目之十二——《日本蜡烛图技术》
内容简介 <日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南>是对技术分析书面资料的一项激动人心的.价值不菲的充实.它以详实.流畅.精辟易懂的语言,有史以来第一次,将这门古老的东方技巧介绍到美国交 ...
- 量化投资学习必读书目《十》——《期货市场技术分析》
作者简介 约翰·墨菲是美国的商品期货技术分析师,从事技术分析超过30年时间,曾任美林证券公司分析研究主任.商品研究局的高级技术分析编辑.市场技术分析家协会(MTA)理事.纽约金融学院教授.现担任哥伦比 ...
- 量化投资学习必读书目（八）——《短线交易大师》
内容简介 本书涵盖了交易者想要持续获利所必需了解的每一件事,阐明了交易者为了成功所必须掌握的心理调控和自我约束能力,以及发现和利用独特的获利机会所需要的技术分析技巧. [1] 这本书及时揭开了当今领先 ...
- 量化投资学习必读书目（十一）——《华尔街幽灵》 内容简介
内容简介 <华尔街幽灵>讲述1997年,美国著名的"期货杂志"交易论坛上有一位自称"幽灵"的神秘交易大师,他把30年成功交易的经验,归纳为3个规则, ...
- 量化投资学习必读书目（九）——《期货交易策略》
作者简介 作者:(美国)斯坦利·克罗(Stanley Kroll) 译者:陈瑞华.斯坦利·克罗(?-1999)是美国著名的期货专家,1960年进入全球金融中心华尔街.他在华尔街的33年之中,一直在期货 ...
- 量化投资学习-14：《智猪博弈理论》看散户与庄家共赢策略之耐心等待
散户的尴尬: 在上篇文章<量化投资学习-13:一张图残酷的展现了庄家.量化交易者.散户的盈利空间的对比>中可以看到,散户的利润空间非常狭小,稍不留神,就会导致亏损. 散户的策略: 为了应对 ...
- java 量化指标_量化投资学习笔记13——各种指标的绘图、计算及交易策略
<量化投资:以python为工具>第五部分笔记 先来画k线图,要注意finance模块已经从matplotlib库中去除,现在要用mpl_finance库,单独安装. 其中有candles ...
- 量化投资学习-7：图解股市的基本面、技术面、市场环境面的关系
导读: 用图解的方式,展现股市的基本面.技术面.市场环境面的关系. 一.股市的三面:基本面.技术面.市场环境面 基本面:是参与对象的"里子",是内在的质地.内涵.后台等,根据其内在 ...
- 量化投资学习——股指期货研究（二）
首先解释一些常见的概念 0. 持仓 持仓量是期货市场纵深发展的风向,会影响到某个价位或区间买卖的能力. 成交量是指某段时间内成交期货或期权合约的总数,通常以每个交易日来计算. 持仓量是指已成交但尚未进 ...
- 在应用程序中使用虚拟内存——Windows核心编程学习手札之十五
在应用程序中使用虚拟内存 --Windows核心编程学习手札之十五 Windows提供了3种进行内存管理的方法: 1) 虚拟内存,最适合用来管理大量对象或结构数组: 2) 内存映射文件,最适合用来 ...
最新文章
- win7 web开发遇到的问题-由于权限不足而无法读取配置文件，无法访问请求的页面...
- iis7 php安装教程,iis7 php安装方法详解
- html语言中项目列表的嵌套,做HTML嵌套列表的正确方法？
- 学习究竟是为了什么？
- primefaces_PrimeFaces 5.0 DataTable列切换器
- react学习(25)---注意接口引入位置
- SQL Server编程（01）流程控制
- 10种用户友好的验证码
- mysql存储php数组_mysql数据库存储PHP数组、对象的方法
- 高德地图语音助手实测：驾车导航基本实现动口不动手
- Java服务器环境搭建（JDK+TOMCAT）
- 图像scale与相机参数_摄像头参数测试指导分析解析
- 网站死链接检测与完美处理方法
- C#读取srt字幕格式文件显示字幕
- easyui treegrid 操作
- 题解 P3387 【【模板】缩点】
- TVS二极管、环流二极管、稳压（齐纳）二极管、肖特基二极管、开关二极管的分类说明
- winform窗体控件
- 7-24 到底是不是太胖了 (10分)
- Codeforces 1089D Eels （看题解）