量化交易摸索-角度计算

之前老听到一些传说，上涨为45度角的往往持续性很好，会涨很多很多。
昨天在家突发灵感，通过网上搜索看到了10日均线的角度计算：ATAN((MA(C,10)/REF(MA(C,10),1)-1)*100)*180/3.1415926;
这儿为何在此处减1没弄明白，不过从网上搜索atan倒是明白了一个道理，即比值越大越接近90度，
只是由于处理的是5分钟线，正常情况下后一个值与前一个值的比值会很小，所以针对不同周期，不同票应该加一个系数，使得涨幅达到一定程度应该表示为接近90度，以rb品种为例，此为修改后的角度代码：

MA10:=MA(CLOSE,10);
J_C3:ATAN((CLOSE-REF(CLOSE,3))*10000/REF(CLOSE,3)/3)*180/3.1415926,COLORYELLOW;
J10_5:ATAN((MA10-REF(MA10,5))*10000/REF(MA10,5)/5)*180/3.1415926,COLORGREEN;
J10_10:ATAN((MA10-REF(MA10,10))*10000/REF(MA10,10)/10)*180/3.1415926,COLORBLUE;

不过写完后发现这个角度变化真是太快了，不能用来做交易买卖的，只能用来做参考。
例如当发现角度升到85度以上后，配合K线来看，创了新高，再创新高，角度也越发高，一旦下跌，反转的机率很大。

总之，角度只能是参考，不是主导。过高斜率易出现反转，40至60度的斜率是比较稳健，低于40度的反弹多数会夭折，目前都是一个感性判断，还需要进行大数据的统计才有更清晰的认识。终归而言角度这东西太敏感，不易掌控。

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