covar of lognormal variables

Assume X ~ N(µ_x,σ_x), Y ~ N(µ_y,σ_y), corre(X,Y) = ρ

then

1) E(e^Xe^Y) = exp{µ_x +1/2σ²_x+µ_Y+1/2σ_Y²+ρσ_xσ_y}

2) cov(e^X,e^Y) = exp{µ_x+1/2σ²_x+µ_Y+1/2σ_Y²}(exp{ρσ_xσ_y}-1)

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