机器学习中的优化问题是一个长久而古老的问题,下面介绍一种经典方法:



APG方法(或者称为FISTA方法)的步骤为:

迭代复杂度为:

F(αk)−F(α)≤O(1k2)F(\alpha^{k})-F(\alpha)\leq O(\frac{1}{k^2})F(αk)−F(α)≤O(k21​).

step3中等式第二项称为momentum of sequence {αk}k=1∞\{\alpha_{k}\}_{k=1}^{\infty}{αk​}k=1∞​.

尽管APG方法具有很强的迭代复杂度,但对于实际应用来说,它仍然不够有效。在下面,我们描述了几种著名的策略,使APG方法实际有效。

1.Backtracking Strategy

2.Decreasing Strategy for LkL_{k}Lk​.

3. Restarting Strategy

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