美国目前最流行的五种量化交易模型
01、股票多空策略
股票多空策略(Equity Long/Short),即买一些股票,通过融券的方式去卖空一些股票,然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的Hedge Fund所用的量化策略,据知名数据商Eureka hedge的统计数据,在国际对冲基金中长期占比第一(一直超过30%)。比如2011年获得美国量化基金业评比第一名的贝莱德“32Cap全球对冲基金产品”使用的就是经典的多空策略。该基金当年获得了30%左右的回报率,并且从稳定度上,每个月甚至每个星期都在赚钱。股票多空策略从容量上来说是可以做到非常大的,它在国外是很流行的一种方式。
02、全球宏观策略
全球宏观策略(Global macro Strategy),作为一种常见的对冲基金策略,基本采用期货进行交易,比如说原油、天然气以及一些国家的股指期货。这些投资主要是根据对不同国家的经济政治发展走势的看法而做出的。全球最大对冲基金——桥水(Bridgewater Associates)在全球宏观领城通常被认为是做得最好的基金之一。
03、统计套利策略
统计套利,即利用纯粹的统计特性做一些配对或者对一篮子股票进行交易。配对交易是统计套利中的非常经典的策略,它的准则很简单:假设你持有一对股票X和Y,它们具有经济上的潜在联系,比如两家公司可能生产同一类产品,或者两家公司处在同一条供应链上。量化人员将这类经济上的联系用数学方法建模,从中觅得交易机会。从全球看,统计套利的对冲基金代表是DE Shaw、文艺复兴以及Citadel等,他们大多采用统计套利策略。
但统计套利有个明显的问题就是容量上不去,容量很受限制。很多人经常拿文艺复兴基金的西蒙斯和股神巴菲特进行比较,并认为西蒙斯的大奖章基金多年来获得近30%的年回报率,比巴菲特还要牛。其实,这是非常不科学的比较,因为统计套利的容量有限,文艺复兴能够管理的资产通常在100亿-200亿美元之间,这和巴菲特管理的资产规模是没法比的。
04、事件驱动策略
事件驱动策略(Event-driven Strategy),主要通过量化一些事件,比如说股票的分红以及其他公司事件,然后进行投资。广义上说,市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。
05、高频交易策略
第五种就是普通投资者比较熟悉的高频交易,指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。像美国的Two Sigma,还有Jump Trading,都是高频交易的典型代表。它们有些交易股票,有些以期货为主。这种策略的回报率通常都非常高,10倍以上的超高收益都不稀奇,但也存在一个很明显的问题,就是容量小,能够管理的资产规模有限。
来源:策略圈量化平台
拓展阅读:
1.一个量化策略师的自白(好文强烈推荐)
2.市面上经典的量化交易策略都在这里了!(源码)
3.量化交易领域最重要的10本参考书推荐!
4.期货/股票数据大全查询(历史/实时/Tick/财务等)
5.如何设计量化交易策略?
美国目前最流行的五种量化交易模型相关推荐
- Windows Socket五种I/O模型——代码全攻略
如果你想在Windows平台上构建服务器应用,那么I/O模型是你必须考虑的.Windows操作系统提供了选择(Select).异步选择(WSAAsyncSelect).事件选择(WSAEventSel ...
- I/O模型之一:Unix的五种I/O模型
目录: <I/O模型之一:Unix的五种I/O模型> <I/O模型之二:Linux IO模式及 select.poll.epoll详解> <I/O模型之三:两种高性能 I ...
- WinSock五种I/O模型的性能分析
原文地址:http://club.topsage.com/thread-735498-1-1.html 五种I/O模型的性能分析 重叠I/O模型的另外几个优点在于,微软针对重叠I/O模型提供了一些特有 ...
- Windows Socket五种I/O模型
如果你想在Windows平台上构建服务器应用,那么I/O模型是你必须考虑的.Windows操作系统提供了Select.WSAAsyncSelect.WSAEventSelect.Overlapped ...
- Windows Socket五种I/O模型详细介绍(精)
如果你想在Windows平台上构建服务器应用,那么I/O模型是你必须考虑的.Windows操作系统提供了选择(Select).异步选择(WSAAsyncSelect).事件选择(WSAEventSel ...
- Linux 五种I/O模型
1. 概念理解 在进行网络编程时,我们常常见到同步(Sync)/异步(Async),阻塞(Block)/非阻塞(Unblock)四种调用方式: 同步: 所谓同步,就是在发出一个功能调用时, ...
- 因为取了个快递我搞懂了五种网络IO模型
五种网络IO模型 目录 前段时间,我有个朋友因为拿快递和家里闹别扭了,今天我就借这事来讲讲五大网络模型 阻塞IO模型 第一天: 刘:今天因为拿快递被我妈骂了一顿 我:说来听听 刘:我本来在家里打扫家务 ...
- VMware vSphere五种RDMA应用模型
VMware vSphere五种RDMA应用模型 2013-03-27 17:07:48 点击:19 字号:大 中 小 RDMA(remotedirectmemoryaccess)是一种远程 ...
- 一次搞清五种 I/O 模型(生动形象版)
一.基础概念 1. 同步 or 异步 同步和异步描述的是用户线程与内核的交互方式: 同步 是指用户线程发起 I/O 请求后,需要等待或者轮询内核 I/O 操作完成后才能继续执行: 异步 是指用户线程发 ...
- 同步I/O、异步I/O、阻塞I/0、非阻塞I/O、五种I/O模型、高性能网络模型
10.I/O相关概念 https://www.cnblogs.com/xiaoxi/p/6525396.html 10.1.同步和异步 同步就是:如果有多个任务或者事件要发生,这些任务或者事件必须 ...
最新文章
- 2019 ACM - ICPC 全国邀请赛(西安)题解(9 / 13)
- 图灵“微软四大技术秘籍”近期出版!
- 在Eclipse中使用JUnit4进行单元测试
- 替代TabActivity,底部菜单主框架搭建
- Opportunity creation case in Firebug
- autowired_@Autowired所有的东西!
- 简单解释 MapReduce 算法
- Spring Boot 是什么,有什么用。
- C# 2.0对现有语法的改进
- ASP.NET Forms验证 实现子域名(SubDomain)共享登陆下的缺陷 [转]
- 前台获取信息进行跳转
- CEPH告警:health_warn 45 pgs degraded;60 pgs unclean; 45 pgs undersized
- 工业循环水浅层砂过滤器(励进浅层介质过滤器)介绍及现场案例图
- Pytorch笔记:风格迁移
- layui 前端计算
- weblogic中间件WLS(bea_wls_internal)组件敏感信息泄露漏洞整改
- 排列数与组合数~~~~
- DNF剑皇全技能名+图标
- 修筑产学研用一体化的通衢,从一场比赛背后瞭望苏州园区人才培养新范式
- 测试用例质量的重要性