【风险管理】（第一篇）风险管理核心指标：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192244
【风险管理】（第三篇）风险管理报表体系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212

MIS风险信息管理系统

2.分析方法

风险管理所面对的问题是复杂且多面向的，实务上所使用的的分析手法与品管技巧有许多类似之处，下面介讨论各几类分析手法及其应用。

2.1 问题界定

在进行任何分析前，首要工作就是界定问题，描述问题轮廓，确定分析方向。确认目标，锁定主题，选择合适的分析方法。
报表上的数字只是问题的“病症”，分析人员要探究的正是背后的“病因”。
**界定方法：一般界定问题大多采用“回溯法”，**即由结果回推原因，程序可分为开展分析及收敛确定量大阶段（首先列出问题可能原因，再一一检测问题所在）
**常用方法：**经验法则、鱼骨图、直方图、柏拉图、决策树。（介绍一下这几种方法，举几个栗子啥的）

2.2 分析类型

2.2.1 趋势分析

趋势分析以时间轴线为基础，搭配各种指标及维度发展而成，此类分析应用极为广泛。
**例：**核准率追踪、延滞率追踪、回收率追踪（追踪的概念）
**功能：**了解过去趋势变化，推测未来走势

2.2.2 结构分析

结构分析主要用于分析各项指针的组成结构，例如客户风险等级、进件通路、年龄、性别、地区、学历、额度等结构分析。
**方式：**饼图、堆叠图、线性占率变化图

2.2.3 累计分析

累计分析用来显示特定指针的累积量或累计百分比，亦可视为结构分析的延伸。
在风险管理的应用上，累计分析通常具有顺序性，比如客户依风险由低而高，给予一个风险评级
**例：**KS、ROC

2.2.4 单一指标分析

单一指标分析的使用时机是以多维变量围绕单一指标值讨论

2.2.5 综合指标分析

单一指标分析无法展现问题全貌的时候，将相关指标一起列出，以避免信息不全导致误判。
**例：**核准率和延滞率搭配使用，进件数与进件占比搭配使用。
**注：**分析维度不宜太多，一般低于三维交叉，否则报表将变得复杂，不易阅读，不易理解。

2.2.6 账龄分析

账龄分析的目的在于，显示各bucket至观察点为止的延滞率。其主要特色为结算终点一致，也就是说，样本客户的核贷日期也许分散于各个月份，但皆于同一时点合并计算逾期比率。

2.2.7 vintage analysis

**Vintage：**是以账龄MOB（month on book）为轴，观察贷后每个月的后续质量情况，分母为对应月份的放款本金，分子是截止期末时点逾期Mn+客户的所有剩余未还本金，可观测一个多期产品的风险全貌。
vintage analysis的目的是以账龄为主轴，分析拨贷后各往来期间的逾期状况，也就是说用来观察贷后N个月的逾期比率，由于拨贷后逾放尚需一段时间后才会陆续出现，因此N多从6开始算起。
vintage analysis的主要特色为以往来月数取代绩效月份，探讨的重点为案件逾放反应时间与恶化的程度。

问：为什么Vintage表后面就不增长了？

2.3 指标选择

理清不同指标之间的关联，为报表使用者提供完整可靠的分析。

2.3.1 相对性

事件的一体两面，一个指标的上升也许对应另一个指标的下降，相对考量，不可骤下结论

2.3.2 比较性

对关键指标制定标杆值，以实际业务需要制定一定的业务警戒线。
例：止损线

2.3.3 互补性

单独一个指标也许无法说明问题，需用额外的指标配合解释。
例：延滞率偏高，不可因此轻易断言质量不佳，因为有可能是样本量过少导致

2.3.4 多面性

有时单一指标呈现的信息，从另一面切入考虑会得出完全不同的结论。
例：逾期率在逐渐降低，但是发现业务通过率也在变低，最终的收益不升反降。

2.3.5 顺序性

有些指标有前后顺序关系，甚至依序发生，环环相扣，有时一个指标的好坏与前一个指标有非常大关系。
例：进件量、核准量、拨贷量

2.3.6 层次性

剖析指标，层层探索原因
例：总体催收效果不好，可以下探到各催收小组的催收效力上，是人员不足，还是员工动力不够。

2.3.7 落差性

阶段性的指标变化，通常需要等待一段时间，才好下结论
例：观察期&反应期

2.4 分析维度

在整个credit cycle运行过程中，影响风险的因子有四大类型，依次规划单一或多维度分析，对风险进行深入剖析，能确实掌握各种因子组合下的风险。

2.4.1 产品维度

包括：产品种类、期数、利率、额度、专案、卡别等。

2.4.2 基本数据维度

包括：年龄、性别、区域、学历、收入、行业、账龄等。

2.4.3 信用维度

包括：进件评分、在贷余额、有无负债、拒绝原因等。

2.4.4 行为维度

包括：交易类型、预借现金使用率、缴款记录、循环额度使用率等。

2.5 样本分群

分群原则：组内差异小，组间差异大，如样本数少，考虑合并。

2.6 实验设计

产品推出一段时间后，风险管理单位就各项陆续出炉的分析进行监控工作，需要采用一定的测试方式，观察测试结果，必要时调整计划。
方式：
①定时测试：特定时间内，一律按照某种条件对案件进行管理。
②定量测试：事先规划好样本数，直到样本量满足设定条件。
③定性测试：按照某种预定的属性条件测试，如：针对全体女性群体。

2.7 测量方式

指标分为原生性指标和衍生性指标，通常使用的测量方式有平均数、绝对值、百分比，这些测量方式与时间轴线搭配，可观察各项指标的持续性、稳定性及发展趋势。

2.8 变异因素

在分析过程中，会存在某些不可抗力因素而造成的数据变异，如行业风险、政策风险、目标客群等发生变化，造成的影响可能是暂时性，也可能是永久性的。
暂时性：加以说明；永久性的话，可以考虑对不同条件切割，继续分析，尽量避免该因素的混淆与干扰。

3.预测方法

3.1 关联推测

属于定性法的一种，借历史数据加上经验判断预测未来指标走向。
优点：简单方便
缺点：精度不够

3.2 移动平均

将时间序列概念带入算术平均的一种改良方法，根据一定期间的实际数字，次第推移计算平均值，借以推测未来趋势。
例：相邻5个月份的平均值

3.3 线性回归

较移动平均有更好的预测效果
例：线性插值

3.4 对数趋势

较线性回归在好坏客户的判别上使用更普遍。
长期讲，业务增长或者递延率趋势，都不可能一路直线增长，当增长到一定程度上，增长率会衰减。使用对数就是突显这种比例上的关系。

4.应用案例

4.1 延滞率预测

4.1.1关联推测

4.1.2 移动平均

4.1.3 线性回归

4.1.4 对数回归

4.2 收益测算

说明：

1、放款12000万元，期限为6期，年利率26%，按等额本息的还款方式
2、在首期支付放款金额的1.5%给客户经理，除给客户经理的服务费外需支付服务费的8%
3、每期收入为回收利息的20%，按每期不良率为5%测算收益

第一步：

根据条件，计算出每月的还款本金、利息
A、贷款金额12000 B、月利率3% C、贷款期数6
通过等额本息计算公式：，计算可得：

第二步：

根据第2、3个条件计算支付给客户经理以及剔除不良资产后可回收的本金、利息，用收入-支出得到最终收入为：50.89万元

4.3 额度定价

预先设定好基础额度base limit(B)，盖帽额度hat limit(H)，托底额度floor limit(F)。评分最高的区间杜颖的预期违约率是Pmin，评分最低的区间对应的预期违约率是Pmax，占比最高的区间对应的乐器违约率是P0，某一条进件对应的预期违约率是P1，则该进件对应的授信额度是：
如果P1>P0:

如果P1<P0:

4.4 理想中的逾期日报

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