交易系统架构演进之路（一）：1.0版

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前言

近几年，我在资产证券类交易系统领域做得比较多，从2016年开始，在贵金属交易领域深耕了两年，负责的交易平台用户量曾达到几百万，日活也有几十万，日流水更是千万级别。2018年之后，在数字资产交易行业又沉淀了两年，虽然用户量级没达到之前在贵金属交易平台的级别，但因为交易标的明显比在贵金属时多得多，所以整体的并发量和交易量却大得多。

基于我这几年的经验总结，我将以数字资产交易平台为案例，聊聊从 0 到 1 再到 N 的交易系统的架构应该如何不断演进。第一篇文章先从起步阶段开始。

需求分析

任何架构的演进都是由场景驱动的，离开场景谈架构就是耍流氓。因此，做架构设计之前，我们要先了解当下的场景。场景就是需求，一般可以将需求分为三类：商业需求、功能需求和质量需求。

商业需求是最高层次的需求，它关注从客户群、企业现状、未来发展、预算、立项、开发、运营、维护在内的整个软件生命周期涉及的商业因素，包括了商业层面的目标、期望和限制等。商业需求一般对架构的影响比较大，对架构产生限制的商业因素也比较多，比较常见的包括：上市时间、成本预算、人力现状、目标市场、阶段性计划、国际化等等。

功能需求描述的就是系统应该提供的服务，包括为用户提供的服务，也包括为其他系统提供的服务，比如开放 API。

质量需求则是技术上的需求了，在三类需求中，一般其需求层次也是最低的，但却是大部分架构师最关注的。质量需求涉及到的属性也比较多，关注最多的比如可用性、性能、安全性、扩展性等等。

对于一个从 0 到 1 的产品来说，大部分情况最受限制的就是成本预算，因此，能投入的人力也比较少，而且上市时间拖得越久成本就越高，所以上市时间也是越快越好。总的来说，产品第一个阶段的核心需求就是，要用最低的成本、最快的速度，设计研发完成产品，并推向市场。要满足此需求，我们只需要开发出一个 **MVP（最小化可行产品）**即可。所谓 MVP，就是只要能让用户完成最简化的核心流程即可，不需要太多考虑优化流程、更好的用户体验等。

那么，对于一个数字资产交易平台来说，其 MVP 最核心的功能就是可以让用户完成资产交易，要能让用户完成交易，最简化的流程就是：

注册 ——> 登录 ——> 入金 ——> 交易 ——> 出金

注册现在主流的有两种方式，一是手机号注册，二是邮箱注册。现在最大的三大数字资产交易所——币安、火币、OKEx，两种注册方式都提供了。不过币安在之前很长一段时间内都只支持邮箱注册。国外的大交易所，也好多都只提供邮箱注册。因此，我们这个 MVP 就先提供邮箱注册即可。

数字资产的入金出金一般有两种途径，一是提供链上的充币提币功能，二是提供场外的法币交易功能。优先提供哪种途径，主要取决于目标用户群体，如果目标用户群体完全是区块链小白，根本不懂怎么进行链上的转账，那就应该优先提供场外的法币交易功能，否则就优先提供链上的充提币功能。主流做法更多是优先提供链上出入金的功能，我们这个案例也如此。那链上出入金，就需要对接不同的区块链，这又需要时间成本，为了最简化，我们可以就只先做一个交易对，ETH/USDT，只先对接以太坊链。

交易其实还有内部流程，用户可以进行下单和撤单。如果下单后没撮合成交，那用户就可以撤单。如果撮合成交了，交易也完成了。

另外，虽然图中只有 5 个流程，但其实还有其他相关的重要功能也需要提供，包括查看行情、查看订单、查看个人资产等。至于其他的周边功能，如重置密码、修改密码、实名认证、邀请注册等，甚至管理后台，都统统先不做。

质量需求方面，也不需要满足太多特性，只要保证服务基本可用，用户的资产相对安全即可。

至此，总结一下，我们的数字资产交易平台，第一个版本的需求分析结果，需要完成的功能需求包括：

邮箱注册：需要用到邮箱验证码，所以还需要有发邮件的功能
登录：简单的邮箱和密码登录即可
充币：需要生成钱包地址和调用区块链的转账接口，第一版只接以太坊链的 ETH 和 USDT
提币：提币需要审核，但第一版不做管理后台，先直接数据库层面进行审核
下单：第一版只提供一种下单方式，限价委托单
撤单：未完全成交的委托单可以撤单
查看行情：行情包括买卖盘口、成交记录、最新成交价、K线图等
查看订单：用户的委托单、成交单都是需要可以查询的
查看个人资产：查看用户资产的 ETH 和 USDT 分别有多少可用、冻结

架构设计

需求分析完成之后，就可以进入架构设计了。对于 MVP 版本来说，最重要的就是简单快速实现需求并上线，那就没必要考虑 SOA、微服务等分布式架构，就直接用单体架构最合适。但并不是说用单体架构就可以不用做架构设计了，单体也只是服务端用单体而已，但整个交易系统并不只有服务端，还包括客户端和数据库，而且单体内部又如何组织，这也是需要设计的。而且，架构师还应该具备一定的前瞻性，要考虑到后续的业务发展，要有适度超前的设计思维，从而设计出能满足当前场景需求的系统，并具备扩展性，能快速实现满足下一阶段的业务需求，以及能方便快捷地进行架构演进。

接着，就来说说我对当前版本的设计思路。先从整体来考虑，首先，是否要前后端分离？分离的话，API 要怎么设计？其次，数据库的选型，是用传统的关系型数据库（也称为 OldSQL），还是 NoSQl，抑或 NewSQL？数据库的表又应该如何设计？最后，服务端的代码应该如何组织，单体内部采用什么架构模式？等等。

先说第一个问题，是否要前后端分离？答案是肯定要分离的，虽然第一版只需要支持 Web 端，但后续肯定还要支持移动端 App，甚至支持桌面客户端，不做前后端分离的话就很难做到多端支持。既然前后端是分离的，那就需要对客户端与服务端之间交互的 API 进行设计，包括使用什么通讯协议、数据传输协议、安全机制等。

API 设计

通讯协议主要就是 HTTP 和 WebSocket 了，HTTP 只能由客户端发起通信，但它是无状态的，HTTP 服务就容易通过横向扩展实现负载均衡；WebSocket 则支持全双工通信，但它是有状态的，扩展就比较麻烦，安全性也较差。对于交易平台这样的系统，大部分情况下用 HTTP 是比较合适的，安全性较高，且无状态的，高并发情况下也容易扩展 HTTP 服务器。不过，行情数据比较特殊，因为更新频率比较高，数据量也较大，对安全性的要求也不高，用 WebSocket 建立连接，由服务端不断向客户端推送数据，这种方式是比较合适的。但从另一方面来说，如果两种协议都要支持，无疑会增加开发成本。这时候应该怎么选型呢？

其实，做架构设计，很多时候就是需要在这样相互矛盾的场景下做选择、做平衡。架构师要做的并不是设计最好的完美架构，而是满足当下的合适架构。对于我们当前的场景来说，减低开发成本更重要，因此，我们只用 HTTP 一种协议就行了，至于行情数据，就先用轮询请求的方式去获取。

数据传输协议则比较多，有 JSON、ProtoBuf、FlatBuffers、MessagePack、Thrift 等等，各有各的优缺点，这又该如何选型呢？如果论性能，MessagePack 是最快的，但扩展性较差，维护成本也较高。ProtoBuf 性能次于 MessagePack，大部分成熟项目选用它，缺点就是可读性差、库比较大、维护成本较高。JSON 是最简单易用的，开发成本也最低，可读性也好，缺点就是体积大、性能低。对于我们当前的场景，其实也不需要考虑太多，开发成本最重要，所以选择 JSON 是最合适的。

安全方面，TLS 肯定是要强制使用的，毕竟是金融系统，最基本的安全措施不能省。用户鉴权也是重要的一块，现在主流的做法基本都是采用 Token 方式做鉴权，常用的具体方案就是采用 JWT。用 JWT 还可以实现鉴权服务的无状态化，容易横向扩展。至于其他的安全机制，比如限流、时间戳超时、URL签名、防重放等，则留到后续版本再去补充。

接着，再来聊聊 API 接口层面的设计。API 接口的参数一般可以分为两类：公共参数和业务参数。公共参数一般包括请求ID、时间戳、客户端IP、版本号、签名值等与具体业务无关的通用参数，也是每个接口都需要传的固定参数。业务参数则是具体每个接口的业务需要的参数了，比如登录接口要求的登录账号和密码。一开始就做好这种划分，后面就容易扩展，第一个版本的公共参数可以先只传个时间戳。

最后，对应于我们上面整理出来的需求列表，需要设计的业务接口包括：发送邮箱验证码、邮箱注册、邮箱登录、获取充币地址、查询充币记录、查询资产余额、设置提币地址、设置资金密码、申请提币、查询提币记录、取消提币、下单、撤单、查询委托单、查询成交单、获取Ticker信息、获取深度数据、获取成交数据、获取K线数据，总共 19 个接口。这些接口，如果按业务领域来划分，其实可以分为用户、账户、交易、行情 4 个领域，那这些接口就可以如下归类了：

用户：发送邮箱验证码、邮箱注册、邮箱登录
账户：获取充币地址、查询充币记录、查询资产余额、设置提币地址、设置资金密码、申请提币、查询提币记录、取消提币
交易：下单、撤单、查询委托单、查询成交单
行情：获取Ticker信息、获取深度数据、获取成交数据、获取K线数据

不同领域的接口，在 URL 上就可以区分开，比如，用户域的接口可以统一用 domain.com/user/ 为前缀，账户域可以设置为 domain.com/account/，交易域为 domain.com/trade/，行情域为 domain.com/market/，这样区分之后，后续拆分了微服务之后，网关层就容易对接口进行服务路由了。

另外，查询类的读请求可以统一用 GET 方法，非查询类请求可以统一用 POST 方法，以方便后续可以对请求进行读写分离。

其实，这种业务领域的划分，可以用 **DDD（领域驱动设计）**的思想去分析和设计，不只是用于 API 设计，也用于数据库设计，以及整个应用的领域建模设计。在一开始就做好这种领域建模，后续将单体应用拆分为多个微服务的时候就会顺畅很多。

至此，API 设计部分就先讲这么多了，更细节的设计就不再去深入了。

关键流程分析

API 接口确定之后，很多人下一步做的是直接进行数据库设计，其实，在这之前，应该先梳理分析关键的实现流程，梳理之后，才会清楚，哪些数据需要持久化？是否需要用到 MQ 中间件？是否需要用到缓存？需要接入哪些第三方平台？等等。

首先，我们有发送邮箱验证码的接口，这就需要用到邮箱服务，那第一个需要考虑的问题就是：是自己搭建邮箱服务器，还是选择第三方邮件发送平台？自己搭建的成本比较高，因此普遍都是采用第三方。那接下来的问题就是：选择哪个第三方邮件发送平台呢？这平台比较多，我比较推荐用阿里云的邮件推送。

邮箱验证码需要在注册时进行检查验证的，因此，这个验证码就需要在服务器存储起来，有两种存储方案，一是持久化到数据库，二是用缓存。其实，验证码本来没必要做持久化存储，因为验证码用完就可以丢弃的，而且其有效时间也比较短，所以用缓存是比较合适的，现在普遍也是用 Redis 作为缓存系统。但如果我们只有这一个场景才需要用到缓存，那为了这一个小场景引入一套缓存系统，就有点大材小用了。

充提币的流程，就需要对接区块链系统了。这也有两种方案，一是自己搭建区块链节点，二是接入第三方提供的 API。第一种方案的实现成本比较高，所以尽量是选择第二种方案。前面我们说过，第一版只先接以太坊链，而以太坊链目前最常用的第三方 API 就是 infura，其免费版本就已经足够使用。

下单和撤单，内部就涉及到撮合流程了，这个流程就稍微复杂一些，但从整体实现来说，有数据库撮合和内存撮合两种方案。数据库撮合实现起来相对简单，但性能较差。内存撮合性能高，但实现就比较复杂了，比较考验架构师的设计能力。我们第一版其实对性能要求不高，所以可以先用简单的数据库撮合方案。

撮合成功后就会产生成交价和成交记录，这也是需要持久化保存的，程序还需要将每一次成交记录累加起来计算出 K 线数据，以及更新 Ticker 信息。这些数据都应该持久化到数据库保存起来。接口获取行情数据时，就从数据库读取即可，这是最简单的方案。

关键流程就这些了，接下来，就进入数据库设计阶段了。

数据库设计

数据库选型方面其实也很简单，虽然现在 NewSQL 很火，但其主要应用于分布式的大数据场景，我们当前版本根本用不上，所以暂时不用考虑。OldSQL 应用最广泛的当属 MySQL，这是无可厚非的，这也是我们的优先选择。NoSQL 方面，应用最广泛的就是内存数据库 Redis，主要被用来替代 Memcached 作缓存系统；其次是 MongoDB，在很多方面并不比 MySQL 差，不足的就是无法支持复杂事务和复杂查询。刚好，交易系统对复杂事务和复杂查询的场景还是比较常见的，所以 MongoDB 并不太合适，因此我们只能选择 MySQL。

不过，如果不考虑开发成本，其实，行情数据是比较适合用 MongoDB 存储的，因为数据量大、查询频率高，也没有复杂事务和复杂查询。我们可以在后续版本考虑此方案。

设计关系数据库时，可以尽量遵循一些设计规范，这些规范也称为范式，从而设计出结构合理、冗余较小的数据库。总共有六大范式，因为篇幅原因，我就不展开细讲了。不过，在实际设计的时候，其实也不是必须完全遵循这些范式，只是尽量遵循，但对于一些特殊情况，是可以有一些妥协的，比如，在一张表中增加冗余字段可能不符合范式，但可以提高查询效率。不过，有一条原则需要遵循：选择作为冗余的字段应不需要额外的工作来保持数据一致性。比如用户昵称，这是用户可以随时修改的，就不适合作为冗余字段。

另外，在这些范式之外，还有其他一些设计原则也很重要，我挑几点重要但却容易被忽略的点说说：

优先用逻辑主键，而非业务主键。逻辑主键最简单的就是自增ID，业务主键比如用户的邮箱，业务主键虽然变动的可能性低，但并非真的一成不变的，而且业务主键的查询效率一般也比较低。
尽量不要建立外键。外键会产生强耦合，不利于以后表的扩展和重构，尽量保证每个表的独立性，表之间的关系最好通过 ID 进行关联。
不要有 NULL 值。如果是数字，可以设置默认值为 0，如果是字符，那就设置默认为空字符串，空值不占用空间，NULL 还需要占用空间。有 NULL 值的话，索引效率也会下降很多。

数据表的设计，前面也有提到，可以用 DDD 的思想作为设计的方法论，而根据我们前面确定的业务需求，最终我分为了以下几张表：

用户表：保存用户信息，主要包括用户的邮箱、登录密码、资金密码、注册时间等
验证码表：保存邮箱验证码，主要包括接收的邮箱、验证码、使用状态等
账户表：保存用户的账户信息，主要包括用户每种数字资产的余额、充币地址、提币地址等
委托订单表：所有委托订单都会存放在这张表
成交记录表：每笔撮合成交的记录都存放在此表
充币记录表：用户往充币地址转账成功后，就可以从区块链上读取到记录，读取到之后就记入该表
提币记录表：所有提币记录都存放在此表
1分钟K线数据表：第一版我们只先提供 1 分钟 K 线图，所以也只有 1 分钟的 K 线数据表
Ticker信息表：Ticker 信息主要包括每天的开盘价、最新价、最高价、最低价、成交量、成交额等

限于篇幅，数据库设计方面我也不再继续深入了，后面就聊聊最后一块，服务端的设计。

服务端设计

服务端是个单体应用，对其的设计，主要是对内部模块的划分，以及代码结构的组织。

首先，最简单的划分就是采用三层架构，分为：API 层、Service 层、DAO 层。API 层，也有的称为 Controller 层或 Web 层，主要负责用户请求的处理；Service 层也是业务逻辑层，实现核心的业务逻辑，包括事务控制；DAO 层则是数据访问层，负责访问数据库，实现数据的增删改查操作。三层之间的调用关系是从上到下的，API 层依赖于 Service 层，Service 层依赖于 DAO 层，不能倒过来，也不能跨层依赖，即 API 层不能直接调用 DAO 层。而且，层与层之间的依赖应该依赖于接口，而不是依赖于具体实现，遵循依赖倒置原则，从而减低不同层级间的耦合性。

另外，期间涉及到一些不同的对象，缺乏经验的人很容易搞混，有必要明确区分一下，尤其是 PO、DAO、DTO。

PO = Persistant Object，持久对象。对应于数据库的数据模型，一个简单的 PO 对应于数据库中某个表中的一条记录，多条记录则用 PO 集合。在概念上，PO 不包含对数据库的任何操作。PO 还是 Service 层和 DAO 层之间传输数据的对象。

DAO = Data Access Object，数据访问对象。也是数据访问层最核心的对象，其封装了对数据库进行 CRUD 操作的各种方法，为 Service 层提供调用接口，通常和 PO 结合使用。

DTO = Data Transfer Object，数据传输对象。和 PO 很类似，不过是在 API 层和 Service 层之间传递数据的对象，一般也是返回给到前端的对象。

在具体实现上，很多人没对 PO 和 DTO 进行区分，就只用一种 PO 对象贯穿所有层级，这其实是不对的。比如，我们的用户对象，在 PO 层面，会包括用户密码、创建时间、修改时间等，但在 DTO 层面的用户对象，是不应该包含这些字段的，所以应该将两种对象区分开来。

三层架构只是在水平方向功能维度的一个划分，其实，还可以在垂直方向业务维度再进行划分。我们前面就将接口划分为了用户、账户、交易、行情 4 个模块，那在 API 层和 Service 层其实也是一样的，也可以再划分为这 4 个业务模块。不过，目前的 DAO 层可能不太适合这么去划分，就直接按不同数据表的维度去组织代码即可。

然后，关于编程语言方面的选型，主要也是看团队所熟悉的技术栈了，如果是从 0 到 1 搭建团队来做，我推荐尽量用 Golang，因为交易系统的特性就是高并发，而 Golang 的语言特性就非常适合开发高并发的应用。

更深入的代码实现层面，我就不再深入探讨了。根据以上所描述的架构设计结果来看，在代码实现层面，其实也没什么难点。

总结

1.0 版本的交易系统架构设计，我就聊这么多了，因为篇幅原因，也无法面面俱到，很多细节也没有讲，但大体的设计思路应该是讲到位的了。另外，虽然我是在聊交易平台的架构设计，但背后的本质，更多其实是想传达更普适的架构思想。比如：

我们应该由场景驱动架构，做架构之前要先充分理解需求
不要过度设计，但可以适度超前
能用简单方案满足当前需求，就不要考虑复杂方案
架构就是在各种选择中做平衡

1.0 版本的交易系统还是很简陋，性能也很低，很多设计其实也还不怎么优雅，这些在后续的版本中我会慢慢讲怎么优化、怎么不断演进。

如果有时间，我也可能会自己编写代码实现一套交易系统，并可能开源，但不能确定。

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