world quant简介

WorldQuant（世坤咨询）成立于2007，总部位于美国，目前在全球有27家办公室，超过700位正式员工，管理过百亿美元规模资金。该公司用量化方式分析海量数据，应用于全球市场的各类资产中。

WorldQuant创始人伊戈尔 (Igor Tulchinsky)曾任全球十大知名对冲基金之一千禧基金（Millennium Partners）的董事总经理。源于伊戈尔对千禧基金的贡献以及千禧基金对伊戈尔投资能力的认可，使得至今为止世坤管理的大部分资金都来自千禧基金。

比赛简介

2019年worldquant办过类似的比赛，但是那次比赛中不需要考虑因子的质量，只需要随机提交能通过筛选条件的因子就可以获取好名次了。而这一次的比赛则更加困难，需要考虑因子的质量和因子融合后的分数，从本质上来讲，等于是需要选手考虑模型层面的事情了，比赛的选手更像在同时扮演 quant researcher + portfolio manager 两个角色（得加钱啊）。

分数通过融合后得因子的表现来得出，而因子则通过简单的线性相加进行融合。

数据集

比赛方提供了以下几种数据集，数据总数则有3,434。数据集这么多，能够尝试的思路也就很多了，比赛的关键在于如何构造出多样的因子。

Company Fundamental Data for Equity
US News Data
Report Footnotes
Model Data
Volatility Data
Ravenpack News Data
Options Analytics
Fundamental Analysis Model
Price Volume Data for Equity
Sentiment Data for Equity
Systematic Risk Metrics
Fundamental Scores
Model Rating Data

经验分享

一句话：有手就行。
价量因子，主要的思路可能在于动量与反转，以均值回归为主要思想来构造特征。
这里列举一下比赛方提供的一些因子样例：

通过期权价格构造因子

这个因子通过看涨期权价格的走势来获取信息，期权市场中有很多专业的交易者，他们的想法会体现在call价格的变化上。

lead lag 效应

这里算是一种lead-lag类型的因子，但是把snt_buzz_ret直接换成returns效果其实也差不多。

波动率因子

通过买、卖期权的implied volatility来获取alpha信号，思路是利用期权市场的专家信息来判断股市的走势。

动量+反转

通过个股与市场的相关度，判断它是处于动量还是反转的状态。

反转因子+情绪

利用情绪因子增强反转因子。

总结

参加比赛的选手中有不少名校学生，也有kaggle GM组队参加，总体来说竞争还是很激烈。我这边只有我一个人提交，加上初期提交了很多低质量的因子，后来能把分数提升上来真的是很辛苦…

另一方面，不知道为什么，越南排在前两名的参赛者的上分节奏异常凶猛，感觉可能比专业的研究员更强…

写因子总体来说，从某一种思路出发可能会更好一些，写出来的因子泛化能力也会更强一些。虽然也可能通过机器来进行遗传算法搜索，但是进行相关性控制后，机器搜索出来的因子，大部分可能是冗余的，克服这方面问题的方法应该也是存在的，有相关经验的大佬希望不吝赐教。

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享相关推荐

北大主场夺金ACM-ICPC全球总决赛，总教练罗国杰分享背后“秘笈”
李根发自凹非寺量子位报道 | 公众号 QbitAI 又一年ACM-ICPC全球总决赛决出胜负. 北京大学主场夺金,上海交大.清华大学摘银,这就是中国高校队伍的上榜战绩. 昨天(4月19日)下 ...
Hannah荣获第六季完美童模全球总决赛全球人气总冠军
2022第六季完美童模在广东省广州市汉溪长隆圆满落幕!7月24-28日,全国各地的小超模汇聚一堂,彰显各自的无限魅力.为期四天三夜的精彩赛事日程中,超模小选手们在组委会倾情打造的行业超一流的元宇宙科幻 ...
黄致绮荣获第六季完美童模全球总决赛全国总冠军
2022第六季完美童模在广东省广州市汉溪长隆圆满落幕!7月24-28日,全国各地的小超模汇聚一堂,彰显各自的无限魅力.为期四天三夜的精彩赛事日程中,超模小选手们在组委会倾情打造的行业超一流的元宇宙科幻 ...
蒋松廷荣获第六季完美童模全球总决赛全球总冠军
2022第六季完美童模在广东省广州市汉溪长隆圆满落幕!7月24-28日,全国各地的小超模汇聚一堂,彰显各自的无限魅力.为期四天三夜的精彩赛事日程中,超模小选手们在组委会倾情打造的行业超一流的元宇宙科幻 ...
50万奖金+京东数科offer，JDD-2018全球总决赛冠军诞生
(JDD 大赛总决赛选手与导师.评委合影) 整理 | 一一出品 | AI科技大本营 1 月 13 日,JDD-2018 京东数字科技全球探索者大赛全球总决赛落下帷幕.在经过 24 小时极限挑战和 2 ...
前端/投资者能从阿里巴巴CACSC全球总决赛的项目路演中获得什么
(转自公众号:前端八点半,已授权) 有幸,因为比赛在上海举行(下届在杭州),有机会能去现场看一看各个项目和团队,近距离接触包括国内的全世界的创业者的热情也实属难得. 接下来我就介绍一下,今天2017年 ...
【转】ASP.NET之关于触发Global.asax Session_End事件的经验
[转]ASP.NET之关于触发Global.asax Session_End事件的经验 2009-12-29 09:35 在做asp.net编程开发的时候,我遇见这样的问题,一个用户只能在一台机器上 ...
open dwg file_体育直播间 | 时隔六年，又一次中韩对决！S10全球总决赛SN对战DWG！...
点击蓝字关注我们经过两场激烈半决赛角逐,SN(苏宁)和DWG(大乌龟)分别锁定了英雄联盟S10全球总决赛的门票,有趣的是,这是时隔六年又一次中韩战队在决赛一决胜负! 不得不说,无论是DWG还是SN ...
我用Python抓取了【S11全球总决赛】直播评论，EDG nb
大家好,我是五包辣条. <爬虫100例实战案例>又来了,昨天兄弟萌看直播了吗,一句话EDG牛掰就完事了. 四强的时候 T1:我是三冠王 GENG:我是双冠王 DK:我是去年世界冠军 EDG ...

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享

目录

world quant简介

比赛简介

数据集

经验分享

通过期权价格构造因子

lead lag 效应

波动率因子

动量+反转

反转因子+情绪

总结

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享相关推荐

最新文章

热门文章

world quant global alphathon 全球总决赛 第二名经验分享

目录

world quant简介

比赛简介

数据集

经验分享

通过期权价格构造因子

lead lag 效应

波动率因子

动量+反转

反转因子+情绪

总结

world quant global alphathon 全球总决赛 第二名经验分享相关推荐

最新文章

热门文章

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享相关推荐