《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记（第九章：价值调节量）

2024-03-25 01:37:05

前言

信用价值调节量（Credit Valuation Adjustment, CVA）

债务价值调节量（Debit Valuation Adjustment, DVA）

融资价值调节量（Funding Valuation Adjustment, FVA）

保证金价值调节量（Margin Valuation Adjustment, MVA）

资本金价值调节量（Capital Valuation Adjustment, KVA）

以上统称为XVA
9.1 CVA和DVA

净额结算（Netting）：在出现违约情形时要将双方所有的交易看成是一笔交易。

信用价值调节量（Credit Value Adjustment, CVA）：银行所顾忌的由于交易对手违约所引起的预期费用现值。
9.2 FVA和MVA

FVA和MVA是关于衍生产品交易组合关于融资费用的价值调节。
9.3 KVA

KVA是关于衍生产品所触发附加资本金要求的价值调节。
9.4 计算问题

所有调节量的计算都非常耗时。
References

《期权、期货及其他衍生产品》JohnC⋅HullJohn C\cdot HullJohnC⋅Hull；王勇、索吾林。

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