使用R语言根据财务指标对上市公司进行聚类分析
tushareID:469251
先使用python用tushare库获取几家上市公司的财务比例。我们随意选取了9家上市公司公布的20220630期的五项财务比例,分别为基本每股收益、流动比率、总资产周转率、总资产净利润、权益乘数。代码如下:
import tushare as ts
import pandas as pd
import timepro = ts.pro_api('tushare网站的接口码')stock_code=[]
for i in range(0,10):x=600000+i*100x='{}.SH'.format(x)stock_code.append(x)
print(stock_code)fields=['eps','current_ratio','assets_turn','npta','assets_to_eqt']
bl=pd.DataFrame([fields])
bl.columns=fields
for i in stock_code:df = pro.fina_indicator(ts_code=i,period='20220630',fields=fields)bl=pd.concat([bl,df],axis=0,ignore_index=True)time.sleep(0.5)
bl=pd.DataFrame(bl)
bl.drop(index=0,inplace=True)
bl.to_excel('./balance.xlsx')
输出结果如下
eps | current_ratio | assets_turn | npta | assets_to_eqt | |
1 | 1 | 0.0119 | 0.3677 | 12.2588 | |
2 | -0.1196 | 0.8509 | 0.1455 | -0.8449 | 2.882 |
3 | -0.027 | 1.6939 | 0.2135 | -0.5562 | 1.9234 |
4 | 0.03 | 1.1826 | 0.4094 | 0.9446 | 1.6388 |
5 | 0.02 | 1.4715 | 0.2375 | 1.1253 | 1.4928 |
6 | 0.35 | 0.9594 | 0.7095 | 2.4474 | 3.1758 |
7 | 2.1 | 1.5675 | 0.3989 | 6.0189 | 1.9791 |
8 | -0.15 | 1.1642 | 0.4158 | -3.7259 | 1.7705 |
9 | 0.4965 | 0.348 | 0.0765 | 3.4535 | 1.8151 |
使用python做一些统计分析太麻烦, 所以这里使用Rstudio进行聚类分析,聚类分析计算距离的方法有很多,这里用默认的最长距离法,最短距离法、类平均法等只需改参数method即可。
library(xlsx)
data <-read.xlsx2('balance.xlsx',sheetIndex=1)
distance <- dist(data[,1:5]) #计算距离
data.hc <- hclust(distance) #聚类分析,默认为最长距离法
#data.hc <- hclust(distance,method="single") #最短距离法
#data.hc <- hclust(distance,method="median") #中间距离法
#data.hc <- hclust(distance,method="average") #类平均法
#data.hc <- hclust(distance,method="centroid") #重心法
#data.hc <- hclust(distance,method="ward") #离差和平均法
plot(data.hc, hang = -1,labels = data$num) #绘画系谱图
re <- rect.hclust(data.hc, k =3) #分为3类
re
我们把9家公司根据这几个财务指标分为3类,输出结果如下图
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