期货量化交易程序CTP入门指南 三
| 注：本人开发的期货网格化交易软件，源代码出售，包教包会包功能扩展。有意向留言，或联系qq：610151253 |
本篇开始介绍我的工程代码。
开发之前要按照上篇所讲获取API和接口文档。
API截图如下，我们所需的是dll和.h文件。
接口文档，截图如下，需要我们从头到尾看一遍，当然因为我们只是作为个人投资者，里面很多内容可以大概浏览即可。
一、开发工具
VS和Qt都可，我用的Qt，工程目录截图如下：
至于SPI和API的作用和功能，开发文档已经讲的非常详细，我这里就不说了。
通过查看接口中的.h头文件：
ThostFtdcTraderApi.h
ThostFtdcMdApi.h
看出交易类：CThostFtdcTraderSpi、CThostFtdcTraderApi，和行情类CThostFtdcMdSpi、CThostFtdcMdApi都是虚函数，所以我们要做的就是对其继承，实现所需的接口。
这里可以直接查看官方提供的demo，按照其方法进行继承实现自己的类。
MiddleCTP是我自己实现的一个承上启下的单例类，比如我实际只需要通过CTP的API实现报单和撤单的功能，业务处理层面报单和撤单都调用这个类。
二、内存模型
1、原谅我没安装流程图工具！
map1
这是一个map，把它想象成一个数据库表。用户每次提交报单，唯一索引+1，报单是个结构体，把他的每个元素想象成数据库表的字段。
里面用字段记录着开仓价格、平仓价格、止损价格和开平标志；
初次报单自然是开仓，成交后通过报单引用查询到此条记录，取出数据进行平仓报单；再次成交后再通过报单引用查询出来进行开仓报单，如此往复循环。
map2
报单的时候生成，因为报单的时候需要生成报单引用，每个报单的报单引用是唯一的。
它的目的是把报单引用跟map1中的key键相关联。因为CTP返回的报单回报中只能通过报单引用来查到原始报单数据。
CTP系统返回后会把数据放到一个队列，上图代码工程中的QDealReportListThread是个线程，处理这个队列，通过报单引用从map1中找到报单数据，进行后续的开、平仓操作。
2、行情
在ctp中行情和报单是完全独立的两个模块。用户提交报单时，虽然是批量提交但都是同一合约，此时取出合约，到行情线程进行行情订阅。
行情订阅的目的是为了止损。
交易接口也提供行情查询，但交易接口的查询是限流的，上限为每秒查询一次。而订阅行情接口后500ms会返回一次深度行情，这样能尽早的拿到行情用来实时止损！
但会用行情的一个潜在问题就是cpu的利用率非常高，在我本机能达到80%多。
CTP行情和交易都是在独立的线程中。
我们在创建行情和交易实例时都进行了Init()函数的调用，其实这里面就创建了线程。因为行情模块每500ms就会给我们行情回报，所以占用cpu高也是有情可原的。
本篇就先说到这里，下篇开始分析我的代码！在下篇之前，希望您通过开发手册及demo可以实现ctp交易实例的创建，并能登录成功！
注：本人源代码出售，有意向请联系qq：610151263
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