构建区块链量化交易系统（一）

Yaser Abu-Mostafa在公开课说工程师，喝着咖啡等待机器运算出合理的结果，然后就完成了任务，坐等顾客付钱，这也是我写这篇文章以及代码的原因。

本文结构，暂时分为，三个部分

一，基础理论以及代码基础

二，机器学习在上的基础应用（Tensorflow + Python去做）

三，系统可靠性加固

代码在https://github.com/hzm1313/yc，代码冗余了其他一些东西，后面会用JAVA9的模块特性把模块给分出来，火币网的接口封装了WS，和restful，杠杆未封装

平台选择为火币网，说起来是因为以前火币网不用翻墙，可惜现在也要翻了，所以翻墙是必备的，可以用SSTAP去连接SSR结点，会将TCP,UDP连接也进行转发，原生的用IDEA调试总是有问题

点击我去搭建SSR SSTAP下载链接，已经不维护了，可以自己选其他的

量化交易定义

根据深圳交易所对量化交易的研究可知，量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作方式，用很明确的方式去定义和描述，用以协助投资者进行投资决策，并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略（买、卖）的交易方式。按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易方式可以进一步细分为自动化交易（Automatic Trading）、数量化投资（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）、以及高频交易（High Frequency Trading）

自动化交易

指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标，计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。简而言之，自动化交易是技术分析投资方式的自动化。自动化交易可以避免投资人的心理变化和情绪波动，严格执行既定策略，是最基本的量化交易方式，在外汇交易和期货交易领域应用很广。

程序化交易

是从美国七十年代的证券市场上的系统化交易发展演变而来的，是伴随着股指期货与现货市场套利交易而兴起的数量化交易方式。纽约证券交易所（NYSE）把程序化交易定义为：Program trading encompasses a wide range of portfolio-trading strategies involving the purchase or sale of a basket of at least 15 stocks with a total value of $1 million or more.即任何含有标普500指数15只股票以上，其价值100万美元以上的交易，属于程序化交易。纽约证券交易所的定义主要突出的是交易规模和集中性。程序化交易发展到今天，其含义已经远远超过了纽约证券交易所当初的定义。国泰君安证券对程序化交易给出了一个更为市场化的定义：根据一定的交易规模和规则生成买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单的说，就是利用计算机程序来控制买进卖出的事迹并自动执行。在这个定义中，突出的是交易模型、计算机程序对交易的重要性。随着量化技术的深入发展，程序化交易和算法交易的界限逐渐模糊，有些市场使用高频交易描述流行的量化交易方式。

高频交易

源于程序化交易和做市商机制，是指透过极高速的超级电脑分析高频交易数据中的价格变化模式，并且利用这些价格变化模式获利，通常高频交易利用服务器的地理位置优势（Co-location），在相对更快的时间内获得市场行情和执行大量交易指令，从而取得普通交易方式难以获得的利润空间。近年来，除了信息技术是的交易速度不断加快之外，交易平台日趋多元化也使得高频交易成为可能。

数量化交易

通过研究基本面去做，做爬虫爬信息去做

算法交易

更好的价格买入，因为你作为资金量较大的用户，买入，市场印象较大

算法交易，数量化交易（研究基本面）我研究不多，因为概念上对于大多数人并不是一个很优秀的实施概念，所以就不展开了，要是有什么好的文章或者思路也可以分享给我，感谢

自动化交易，高频交易，程序化交易是在本系统构建范围之内

代码构建思路

现在我写了2个策略

策略A，1分钟线上下跌30次，买入，上涨或者下跌0.005%卖出

策略B，网格策略，上涨5%，10%，15%，分别买入总价的30%，30%，40%,下跌反之，基准价，我开上帝模式，选了要给比较好的基准价

这是自动化交易

策略A进一步，1分钟下跌（N）次，选择一个比较优秀的下跌次数以及回测范围，去回测，动态的生成策略

策略B进一步，网格策略，上涨N%,买入总量/当前量的N%，去回测，动态生成优秀的策略

高频交易

比如说现在币安，火币网，币安下跌，火币网上涨，这个时候我拥有火币网的币，是否卖出，当然卖，为什么？因为根据历史回测来看，币安作为全球第二的市场，反应币火币网快。也可以参考CEX，这种可以对冲的市场，现在有自动搬砖的软件了，我也就重点实现了

火币网API，实现有RESTFUL，和websocket2种类型，websocket接口有行情接口，restful接口有行情和交易接口，但是restful行情接口有不好的地方，速度和历史数据没有websocket的久远

基于上面2个策略，我做了回测，效果都不是很好，因为现在我选取之前的时间段是单边下跌时间，所以回测结果基本上都是亏损，下面是代码代码放在我的GIT

 @Testpublic void baseStrategy() {//策略1//连续下跌30分钟线，买入，直到，高于成本价0.5%,卖出，否则一直持有，手续费为0.4%，如果下跌超过1%,，无条件卖出//读取数据/* List<HuobiDetailVO> huobiDetailVOList  = HuoBiApiUtils.importToFile("E:\\虚拟货币\\测试数据\\test_1min.xlsx");*/List<List<String>> lists = ExceUtil.importFile(new File("E:\\虚拟货币\\测试数据\\test.xlsx"));if (false) {List<Map<String, String>> mapList = new ArrayList<>();for (int fallTraigger = 1; fallTraigger < 30; fallTraigger++) {//1W刀本金BigDecimal amount = new BigDecimal("10000");BigDecimal holdPrice = new BigDecimal("0");BigDecimal holdNum = new BigDecimal("0");BigDecimal basePrice = new BigDecimal(lists.get(1).get(3));BigDecimal open = new BigDecimal(lists.get(1).get(2));BigDecimal close = new BigDecimal(lists.get(1).get(3));BigDecimal high = new BigDecimal(lists.get(1).get(4));BigDecimal low = new BigDecimal(lists.get(1).get(5));//触发的卖出价格BigDecimal sellLowPrice = new BigDecimal(lists.get(1).get(3)).multiply(new BigDecimal("0.99"));BigDecimal sellHighPrice = new BigDecimal(lists.get(1).get(3)).multiply(new BigDecimal("1.005"));int falNum = 0;for (int i = 2; i < lists.size(); i++) {open = new BigDecimal(lists.get(i).get(2));close = new BigDecimal(lists.get(i).get(3));high = new BigDecimal(lists.get(i).get(4));low = new BigDecimal(lists.get(i).get(5));if (holdNum.compareTo(new BigDecimal("0")) == 0) {//持有本金，买入等待状态if (close.compareTo(basePrice) < 0) {falNum++;} else {falNum = 0;}if (falNum >= fallTraigger) {//买入手续费amount = amount.multiply(new BigDecimal("0.998"));holdPrice = close;holdNum = amount.divide(holdPrice, 10, BigDecimal.ROUND_DOWN);amount = new BigDecimal("0");//System.out.println("买入价:" + holdPrice + " 买入数量:" + holdNum + " 总价值:" + holdNum.multiply(holdPrice) + " 剩余钱:" + amount.toString());sellLowPrice = new BigDecimal(lists.get(i).get(3)).multiply(new BigDecimal("0.994"));sellHighPrice = new BigDecimal(lists.get(i).get(3)).multiply(new BigDecimal("1.006"));falNum = 0;}} else {//持有币，卖出等待状态\//低于1.05卖出if (close.compareTo(sellLowPrice) < 0 || close.compareTo(sellHighPrice) > 0) {holdPrice = close;amount = holdNum.multiply(holdPrice).multiply(new BigDecimal("0.998"));//System.out.println("卖出价:" + holdPrice + " 买出数量:" + holdNum +" 税后钱:"+amount);holdNum = new BigDecimal("0");}}basePrice = close;}if (holdNum.compareTo(new BigDecimal("0")) > 0) {//强行卖出amount = holdNum.multiply(holdPrice).multiply(new BigDecimal("0.998"));}System.out.println("fallTraigger:" + fallTraigger + "  resultPrice:" + amount.toString());Map map = new HashMap<String, String>();map.put("fallTraigger", fallTraigger);map.put("resultPrice", amount.toString());mapList.add(map);}mapList.sort((o1, o2) -> o1.get("resultPrice").compareTo(o1.get("resultPrice")));mapList.forEach(obj -> {System.out.println(String.valueOf(obj.get("fallTraigger")) + "===" + obj.get("resultPrice"));});}//策略2，网格策略//为了拿一个好看的回测结果，我就上帝模式来一波,数据是自己去取的一个平均值//步长5%，上涨5%，卖出30%，上涨10%，卖出30%，上涨15%，卖出40%,//下跌同理,简化了很多东西for(int stepType=1;stepType<4;stepType++){BigDecimal stepLength = new BigDecimal("0.5").multiply(new BigDecimal(stepType));BigDecimal basePrice = new BigDecimal("8000.5243315970");//1W刀本金BigDecimal amount = new BigDecimal("10000");BigDecimal holdNum = new BigDecimal("0");BigDecimal tradePrice = new BigDecimal("0");BigDecimal close = new BigDecimal(lists.get(1).get(3));BigDecimal percent3 = new BigDecimal("0.30");BigDecimal percent4 = new BigDecimal("0.40");BigDecimal opPrice =  null;ReseauStratge trade[] = {new ReseauStratge(amount.multiply(percent3)),new ReseauStratge(amount.multiply(percent3)),new ReseauStratge(amount.multiply(percent4))};for (int perIndex = 2; perIndex < lists.size(); perIndex++) {close = new BigDecimal(lists.get(perIndex).get(3));//买入/卖出//对于每个阶段的资金来说，只有，买入，卖出2种状态for(int buyPercentNum=0;buyPercentNum<trade.length;buyPercentNum++){opPrice = new BigDecimal(basePrice.toString());BigDecimal step = new BigDecimal("1.00");if(trade[buyPercentNum].getCanBuy()) {//买入for(int muNum = 1; muNum<=buyPercentNum+1;muNum++){step = step.divide(stepLength,10,BigDecimal.ROUND_FLOOR);}opPrice = opPrice.multiply(step);if(close.compareTo(opPrice)<=0) {trade[buyPercentNum].setTradePrice(close);trade[buyPercentNum].setTradeNum(new BigDecimal(trade[buyPercentNum].getHoldAmount().divide(close,10,BigDecimal.ROUND_FLOOR).toString()));trade[buyPercentNum].setHoldNum(trade[buyPercentNum].getTradeNum());trade[buyPercentNum].setTradeAmount(trade[buyPercentNum].getTradeNum().multiply(trade[buyPercentNum].getTradePrice()));trade[buyPercentNum].setHoldAmount(trade[buyPercentNum].getHoldAmount().subtract(trade[buyPercentNum].getTradeAmount()));trade[buyPercentNum].setCanBuy(false);holdNum = holdNum.add(trade[buyPercentNum].getHoldNum());amount = amount.subtract(trade[buyPercentNum].getTradeAmount());// System.out.println("买入"+"holdNum:" + holdNum + "  resultPrice:" + amount.toString()+"总价值" + amount.add(holdNum.multiply(close)));}} else {//卖出for(int muNum = 1; muNum<=buyPercentNum+1;muNum++){step = step.subtract(stepLength);}opPrice = opPrice.multiply(step);if(close.compareTo(opPrice) >= 0) {trade[buyPercentNum].setTradePrice(close);trade[buyPercentNum].setTradeAmount(trade[buyPercentNum].getHoldNum().multiply(trade[buyPercentNum].getTradePrice()));trade[buyPercentNum].setHoldAmount(trade[buyPercentNum].getHoldAmount().add(trade[buyPercentNum].getTradeAmount()));trade[buyPercentNum].setTradeNum(trade[buyPercentNum].getHoldNum());trade[buyPercentNum].setHoldNum(new BigDecimal("0"));trade[buyPercentNum].setCanBuy(true);amount = amount.add(trade[buyPercentNum].getTradeAmount());holdNum = holdNum.subtract(trade[buyPercentNum].getTradeNum());//  System.out.println("卖出"+"holdNum:" + holdNum + "  resultPrice:" + amount.toString()+"总价值" + amount.add(holdNum.multiply(close)));}}}}System.out.println("holdNum:" + holdNum + "  resultPrice:" + amount.toString() +"总价值" + amount.add(holdNum.multiply(close)));}}

这就是交易的基础模型，价值还是有价值的，毕竟还是挣钱的，挣的特别少，1W刀，100刀-700刀，幅度太坑，2个月的回测，17年12月到18年的2月

holdNum:0E-10 resultPrice:10746.2908951017280000000000000000总价值10746.2908951017280000000000000000
holdNum:0E-10 resultPrice:10548.5590028459460000000000000000总价值10548.5590028459460000000000000000

holdNum:0E-10 resultPrice:10139.7957370829220000000000000000总价值10139.7957370829220000000000000000

能不能挣钱，就看steplength以及basePrice的设置

现在是定死的价格，所以如果做无限动态的化，可以考虑每天/每小时/重新设置basePrice，看自己的需求

这是2种基础的交易模型

然后这个时候需要引出风控了，因为在回测的时候，模型成功率在某段时间不高的时候，所以需要终止模型的运转，发出邮件通知自己

高频交易

(BitMex/Biance)与火币做对比

----代码暂时未写，不想爬虫，不想封接口了，都TM苦力活，要吐了，后面补进来---

交易模型已经构造完毕

交易系统，稳定，快速，易更改，可监控（其实redis一套可以弄完，不过是为了学习，会采取自己接触比较少的东西去做）

监控选用 Promethus，然后拉取数据，做可视化

稳定：代码看自己了

快速：并发的走起

更改：数据库配置的走起，然后RabbitMQ做消息队列推

存储: redis持久化搞

现在很多海外服务，所以用spring cloud，搭建微服务，做服务调用

java + python交互，做机器学习模型结果的交互

这是我整个系统的构造思路，代码会在git里面也会一步一步OVER掉所有需求

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