matlab中garchred是什么意思,MATLAB里的aic是啥意思

2018-07-23 回答

bic需要三个 inputs (llf , numparams , numobs)

*******************

%aicbic akaike and bayesian information criteria for model order selection.

% models of the conditional mean and variance to a univariate return series,

% information criteria penalize models with additional parameters, aic and

% either aic or bic, models that minimize the criteria are preferred.

% [aic , bic] = aicbic(llf , numparams , numobs)

% optional inputs: numobs

% inputs:

% values associated with parameter estimates of various models. the llf

% or the inference function garchinfer. type "help garchfit" or "help

% garchinfer" for details.

% numparams - number of estimated parameters associated with each value

% vector the same length as llf. all elements of numparams must be

% garchcount. type "help garchcount" for details.

% optional input:

% value of llf. numobs is required for computing bic, but is not needed

% vector the same length as llf. all elements numobs must be positive

% aic - vector of aic statistics associated with each llf objective

% function value. the bic statistic is defined as:

% bic = -2*llf + numparams*log(numobs)

%example

load garchdata

[m,n]=size(dem2gbp); %[1974,1]

spec11 = garchset('p',1,'q',1,'display','off');

garchdisp(coeff11,errors11)

format long

[aic,bic]

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