matlab 债券,matlab债券组合

1、什么是债券组合中的子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合，哪位达人解释一下

收益率曲线策略

该策略是通过市场收益率曲线形状的变化来调整组合结构的策略，具体包括子弹策略、两极策略和梯式策略三种。

子弹策略构建的投资组合目的是为了使组合中证券的到期集中在收益率曲线的一点；

两极策略则是将证券的到期期限集中于两极；

梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布

2、有三种债券构成的债券组合，三种债券的比例分别是20%，30%，50%有效期限分别是2.8年3.5年4年

如果就是这么多类容的话那就是

(20%*2.8+30%*3.5+50%*4)=3.61年

3、关于债券组合久期的计算

债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40%

组合的久期=60%*7+40%*10=8.2

4、债券组合久期是什么？

久期是按照市场价值进行加权计算的

A债券价值=10000*98%=9800

B债券价值=20000*96%=19200

C债券价值=10000*110%=11000

组合总价值=9800+19200+11000=40000

组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，

组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815

5、matlab投资组合

我认为Eviews更好一些。spss也可，但分析起来不够专业，MATLAB是更数学化一些。只有Eviews简单实用，而且专业。

6、Matlab在金融领域有什么具体应用吗

我觉得这是一个百度google可以解决的问题。

百度第一条告诉我《金融计算教程——MATLAB金融工具箱的应用》这本书很符合题主的问题。

google第一条告诉我MATLAB有个toolbox叫financial modeling，能应用于computational finance以及financial engineering。

再加入一点金融知识就可以知道，MATLAB可以用在序列数据分析，固定收益债券计算，资产组合计算，金融衍生品计算，数据可视化等等。

当然身为一个工科生，MATLAB在我眼里只不过是工具而已。工具是用来“用”的，而不是用来“学”的。我的出发点永远是“我要算一个资产组合”，google告诉我MATLAB可以实现，就这样。我不会思考“咦MATLAB会做什么呀？它会算资产组合哦，好厉害哦。”

最后提一句，百度google第一条就能回答的问题，不应该在知乎出现吧。如果题主能百度google一下，提出来的问题应该会更有价值。

7、债券组合久期的计算方法

债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。

8、求债券组合久期

久期是按照市场价值进行加权计算的

A债券价值=10000*98%=9800

B债券价值=20000*96%=19200

C债券价值=10000*110%=11000

组合总价值=9800+19200+11000=40000

组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，

组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815

9、债券组合基点价值计算

我认为是这么计算的，此组合总头寸数量为1150+2350+3200＝6700万元，债券A、B、C分别占比为：0.1716、0.3508、0.4776。

所以组合久期为：0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5＝4.657。

则一个基点的价值为：4.657*6700/10000＝3.12万元。

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