'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2019-11-26 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
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IDLE = 0    # 定义一个 标记量，表示空闲状态
LONG = 1    # 定义一个 标记量，表示持多仓状态
SHORT = 2   # 定义一个 标记量，表示持空仓状态def CancelAll():     # 实现一个取消所有挂单的功能函数while True:      # 循环执行orders = _C(exchange.GetOrders)    # 读取当前所有挂单，orders 是一个数组if len(orders) == 0 :              # 判断这个数组长度是不是为0，如果为0表示这个数组中没有挂单了break                          # 跳出while循环，没有挂单说明不需要取消了for order in orders :              # 通过上面的if检测，执行到这里，说明orders数组的长度不为0，有挂单，遍历orders数组exchange.CancelOrder(order.Id) # 根据遍历时订单信息中的Id，取消该Id的订单Sleep(1000)                    # 控制一下取消频率，每次取消时暂停1秒def main():                                # 策略主函数，策略启动后从这里开始执行state = IDLE                           # 给策略定义一个状态变量，初始化为空闲状态direction = ""                         # 给策略定义一个下单方向变量，初始化为空字符串while True:                            # 执行策略逻辑循环if exchange.IO("status"):          # 检测是否与期货公司服务器连接，登录成功LogStatus(_D(), "已经连接")      exchange.SetContractType("rb2001")    # 设置要操作的合约，这里设置为rb2001，也可以做成参数，由策略参数上进行设置records = _C(exchange.GetRecords)     # 获取K线数据，策略参数界面上设置K线周期1小时，这里获取的就是1小时K线数据if len(records) < 21:                 # 使用BOLL指标的默认参数，所以K线数据的Bar数量要足够21才能计算出有效的BOLL指标continue                          # 不满足条件的情况下，continue跳过后面的代码，重复循环boll = TA.BOLL(records)               # 当符合 len(records) >= 21 时，执行到这里，使用TA.BOLL计算布林指标数据，boll是一个二维列表，boll[0]是上轨，boll[1]是中线，boll[2]是下轨ext.PlotRecords(records, "K")         # 使用画线类库接口，画K线，画线类库代码可以在策略广场找到ext.PlotLine("up", boll[0][-2], records[-2].Time)     # 使用画线类库接口，画上轨ext.PlotLine("mid", boll[1][-2], records[-2].Time)    # 画中线ext.PlotLine("down", boll[2][-2], records[-2].Time)   # 画下轨pos = _C(exchange.GetPosition)                        # 读取当前账户持仓信息if len(pos) == 1 :                                            # 如果当前账户有持仓，无持仓时，len(pos) 等于0if pos[0].Type == PD_LONG or pos[0].Type == PD_LONG_YD:   # 根据持仓数据中的持仓方向，设置策略状态变量state state = LONG                                          # 设置为持有多仓状态elif pos[0].Type == PD_SHORT or pos[0].Type == PD_SHORT_YD:state = SHORT                                         # 设置为持有空仓状态elif len(pos) == 0 :                                          # 无持仓时state = IDLE                                              # 持仓状态设置为空闲else :raise "error len(pos) > 1"                                # 如果检测到多个仓位，报错，单独跑这个策略，是不会有多个仓位的，如果出现说明异常if records[-2].Close > boll[0][-2] and (state == IDLE or state == SHORT):   # 如果当前是空闲状态或者持有空仓状态，K线BAR完成时确定价格突破上轨进行下一步判断# 平空仓（如果是持有空仓的状态），开多仓（如果是空闲状态），设置direction交易方向变量if state == IDLE:direction = "buy"          # 设置交易方向变量为开多仓else :direction = "closesell"    # 设置交易方向变量为平空仓exchange.SetDirection(direction)            # 调用交易方向设置函数，设置方向exchange.Buy(records[-1].Close + 2, 1)      # 根据当前价格，加两跳（对于rb这个品种来说）吃单，下单量为1手，exchange.Buy 下单函数，第一个参数为价格，第二个参数为下单量CancelAll()                                 # 下单后尝试取消所有挂单（未成交）elif records[-2].Close < boll[2][-2] and (state == IDLE or state == LONG):  # 判断突破下轨 # 平多仓（如果是持有多仓的状态），开空仓（如果是空闲状态），设置direction交易方向变量if state == IDLE:direction = "sell"else :direction = "closebuy"exchange.SetDirection(direction)exchange.Sell(records[-1].Close - 2, 1)CancelAll()  else :LogStatus(_D(), "未连接")      # 如果未连接上期货公司服务器，在机器人状态栏上显示时间，和未连接信息Sleep(500)                        # 每次循环暂停500毫秒，用来控制程序逻辑轮转频率