量化交易之图形选股指标:曙光初现

相似系列：量化交易之图形选股指标:红三兵

接前作，继续分析另一个较为经典的买入信号：曙光初现。关于曙光初现，百科是这么说的：

曙光初现是由两支不同颜色的阴阳烛组成，意味着市况由淡转好，通常在一个下跌市况後出现。第一支烛为处於跌势的大阴烛，显示当日沽盘相当强劲。第二支烛为大阳烛，其开市价必须低於第一支烛的最低价，而收市价则必须高於第一支烛的一半烛身。事实上，若投资者将第一支烛的开市价及第二支烛的收市价混合一起分析，同样代表利好後市，便会出现一个底形态。

经典图形长这样，仅从图形上来看，的确像是一个触底反弹，那究竟如何呢，数据来说明。

策略说明：选择区间2020～2021，分析标的为全市场4462只股票，分别统计出现曙光初现的次数，形态出现次日的上涨概率，作为抄底信号，为保证行为的有效性，分别统计持有30天，90天的收益率。

选取的量化指标：首日收阴，次日低开5%以上，次日收盘价大于前日开盘价与收盘价的均值，并且低于前日开盘价(即满足收市价则必须高於第一支烛的一半烛身)

结果在选取的时间区间内，惊奇地发现，全市4462只股票中，形态仅出现78次，占比0.01748095024652622，并且单只标的也只出现一次。众所周知，2020～2021这段时间，新冠在年初肆虐全国，全民居家办公，股市反而走出了一波雄壮的上涨，也正符合形态少的特点：底部趴窝的标的少。

在出现的标的中，次日上涨和下跌的概率，刚好五五开。

持有30天的收益分布，还是比较理想的，可以看到平均收益在-8.5%，中值期望在-7.0%。

平均收益 -0.08569681407425216

最高收益 0.43703703703703695

最低收益 -0.6628017789072427

中值收益 -0.07047770253274141

正收益期望 0.11407607619636269

负收益期望 -0.159297352595005

因为出现次数的原因，收益期望可以暂且不考虑，但这个66%的负收益还是令人吃惊，拉出K线来看一看，这。。。大概率是暴雷了。。。

全部收益分布，可以看出持有30天大部分标的还是下跌的。剔除前述暴雷个股，把持股时间拉长到90天，可以看到，跌幅有所收敛，并且出现了1.122的超额收益。

收益期望上也转正了，一定程度上说明策略有效。

平均收益 -0.020620347318823087

最高收益 1.1225296442687747

最低收益 -0.5142571285642822

中值收益 -0.05339805825242708

正收益期望 0.24466434507104323

负收益期望 -0.20926723968495026

既然是抄底，筛选标准再严格一点，将形态次日的低开限定为15日最低价，确保底部条件成立。结果筛选出32只标的，相比之前大幅减少，并且次日上涨概率有所上升。

从持有30天收益来看，说明抄底策略是有效的，并且有标的取得了1.4375的超额收益，令人吃惊

忍不住拉出K线，这可谓精准抄底啊

继续持有90天，标的逐渐走出底部区间，获得正收益(由于回测时间的关系，部分标的截止日为20210101，不足90天)

另外，与曙光初现完全相反的指标乌云盖顶，鉴于市场特殊情况，做空不再本次考虑之内，不再另外分析。

乌云盖顶形态又称乌云线形态，是K线图较为常见顶部转形态图表之一。这种形态由两根K线组成，它们一般出现在上升趋势之后，在有些情况下也可能出现在水平调整区间的顶部。乌云盖顶（Dark-Cloud Cover）经常发生在一段上升行情的顶部，由一阴一阳两根K线组成，是一个看跌反转信号。

通过数据说明，曙光初现的形态还是有一定借鉴意义的，尤其在明确底部区间的情况下，感兴趣的朋友可以拉长时间区间进一步分析。

本文不构成投资建议，市场有风险，投资要谨慎

量化交易之图形选股指标:曙光初现相关推荐

你的选股方法离盈利就差这些！老股民告诉你利用量化交易策略如何选股
最近 A 股波动不断,笔者是工科生,生性不愿意写文字,不过亲眼目睹今年春节后 A 股突然暴涨又仿佛回归平静,走势扑朔迷离,不禁感慨万千,笔者作为一个老股民(韭菜),决心分享一下关于利用量化交易策略如何 ...
股票量化交易策略之选股、模拟交易过程
一.多因子策略-回测阶段介绍 1.回测内容确定在多因子策略当中,选股通过因子选择,那么怎么结合筛选出来的多个因子来去选择某些股票 2.回测选股方法多因子选股最常用的方法就是打分法和回归法,但是至于 ...
量化交易入门笔记-KD指标策略
''' 超买超卖型技术指标,即随机指标KD 实现K在20左右向上交叉D时,则全仓买入 K在80左右向下交叉D时,全仓卖出 '''import jqdata from jqlib.technical_a ...
教你用Python计算对量化交易至关重要的VWAP指标
成交量加权平均价格 (VWAP) 在金融业中是指特定时间范围内交易价值与交易总数量的比率.它具有三个重要的特点和优势,为交易者提供了对价格趋势的洞察方法.机构和交易者使用 VWAP 来识别买卖区域,并 ...
万字长文解读：从Transformer到ChatGPT，通用人工智能曙光初现
ChatGPT掀起的NLP大语言模型热浪,不仅将各家科技巨头和独角兽们推向风口浪尖,在它背后的神经网络也被纷纷热议.但实际上,除了神经网络之外,知识图谱在AI的发展历程中也被寄予厚望.自然语言处理是如 ...
python股票量化交易（8）---K线图：锤头，射击之星，早晨之星
人之有志,如树之有根,立定此志,须念念谦虚,尘尘方便,自然感动天地,而造福由我. 目录锤头倒锤头射击之星早晨之星锤头本篇接着上篇介绍K线形态. 首先,我们今天介绍的第一个K线形态是锤头,T ...
量化交易学习0--量化投资交易资源汇总
量化投资交易资源汇总量化交易平台交易系统量化模型交易API 数据源官方网站论坛博客论文书籍量化交易平台 Ricequant 量化交易平台 - 支持Python的在线量化交易平台; 类似 ...
量化交易中用到的回测评估指标（策略收益、基准收益、Alpha比率、Beta比率、夏普比率、索提诺比率）详解
前言近日在做A股的过程中接触到了量化交易.通过一个月时间的了解发现并非全自动印钞机,也有可能有全自动接盘侠的潜质.故现阶段以学习量化交易的知识为主,多学多问总是没错的嘛~ 现阶段使用Python爬取 ...
量化交易的相对强弱（RSI ）指标计算及策略
顾名思义,相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱.换句话说,RSI 告诉我们股票相对于自身的表现(或不表现).RSI 被视为一种强大的技术指标,可用于分析市场,并且是交易者武器库的重要组 ...

量化交易之图形选股指标:曙光初现

量化交易之图形选股指标:曙光初现相关推荐

最新文章

热门文章