命令不识别_互助问答138期：GMM命令代码中如何识别年份国家及异方差检验问题...

老师您好，有两个关于系统GMM的问题想请教一下：(1)在所学的教程里，系统GMM没有引入时间，我目前是分行业分国家的时间为T年的面板数据，请问时间应该放入xtdpdsys的命令中的哪个位置？代码是写作i.year吗？行业和国家是必须组合在一起作为识别id吗？这个识别id又应该放在系统GMM命令(xtdpdsys开头)的哪个位置呢？(2)进行系统GMM检验后，是否还需要再进行Hansen统计量检验(异方差稳健性检验)？感谢您对我的指点与帮助，谢谢！

(1)xtdpdsys命令可以用i.year，不过前面要加上前缀 xi：，也可以提前设置年份虚拟变量，然后将虚拟变量放入回归。以xtdpdsys命令的help文件为例：xtdpdsys n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)，其中yr1980-yr1984即为年份的虚拟变量。

行业和国家组合在一起构成面板数据的个体变量，也就是你的group id，需要先用 xtset 声明，之后就不需在命令中体现了。

(2)对于事后检验，可能更重要的检验是 estat abond，这直接关系模型设定是否正确。如果你想进行Hansen统计量检验的话，可以通过外部命令xtabond2实现。

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