您好老师，我是暨南大学国际商务专业的一名应届毕业生，有一个问题思考了很久都没办法解决，所以想要向你们求助。具体情况如下：
我的论文采用的是面板logit模型，在判断使用固定效应和随机效应的过程中，我分别用命令xtlogit y x1 x2 x3，fe和xtlogit y x1 x2 x3,re得到了固定效应和随机效应的估计结果，但是发现固定效应模型中，在所有年份因变量没有发生改变的观测值都被删掉了，我在论坛上看到有前辈说面板logit模型不适用于固定效应，我在想是否可以直接使用随机效应，但用上面2个结果进行豪斯曼检验，又支持了固定效应，请问这种情况我该如何处理呢？非常期待你们的解答，感谢！

不随时间变化的变量在固定效应估计中会随固定效应一起被消掉。xtlogit命令作为非线性面板数据估计方法，依赖于很强的假定，只有在模型确实符合logit形式时，FE估计才是正确的。面板数据logit模型的固定效应估计，也即你使用xtlogit命令进行的固定效应估计是所谓的条件固定效应估计（conditional fixed effect estimation），需要通过conditional on a“minimum sufficient statistic”，才能够消掉individual fixed effect，而且只是在模型满足logit形式的条件下才能够这么做，具体推导过程可以找一本讲解非线性面板数据模型的教科书参考。由于线性模型可以通过一阶差分或者within transformation比较容易地控制individual fixed effects，建议尽可能使用linear panel data method。至于Hausman test，由于同样依赖于较强的假设，不必太过在意。在实现一致估计方面，FE估计占优于RE估计；再加上现在的实证研究样本量往往很大，对FE估计可能造成的估计效率的损失容忍度比较高，选FE估计即可。往期回顾：
互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题
互助问答第229期：关于实证分析的一个问题
互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题
互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）
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本期解答人：张川川老师
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