Wind的实时行情API使用

很久以前用过Wind的实时行情接口，最近又要开始用的时候，居然一下子忘记怎么用了。所以写个文章做个记录，毕竟网上也没有人写过这个。

Wind的实时行情是通过回调函数来实现的。也就是大框架下，我们是让主程序一直while循环，然后有新的行情到来的时候，wind的API会自动调用我们写好的回调函数。

if __name__ == '__main__':w.wsq("000002.SZ,2202.HK","rt_date,rt_time,rt_last,rt_ask1,rt_bid1,rt_asize1,rt_bsize1", func=AH_raio_calculatte)while True:pass

首先，在主程序里面，很明显，就是设置好我们需要的行情内容。这边笔者需要的是万科A和港股的万科企业的实时行情。然后func参数就是我们后面需要写的一个回调函数。

设置完需要的数据和回调函数的名称之后，就把主线程打入死循环即可。

# 回调函数，新的行情来的时候运行
def AH_raio_calculatte(rt_trading_data):global A_target_pos,H_target_postry:# 获取基本数据，后面进行分解sec_code = rt_trading_data.Codesfields_list = rt_trading_data.Fieldsrt_data_list = rt_trading_data.Dataif len(sec_code) > 1:  # 如果是一开始，很可能两个股票的信息一起过来if sec_code[0] == A_share_code and sec_code[1] == H_share_code:for item, content in zip(fields_list, rt_data_list):A_share_list[name2pos_dict[item]] = content[0]H_share_list[name2pos_dict[item]] = content[1]elif sec_code[0] == H_share_code and sec_code[1] == A_share_code:for item, content in zip(fields_list, rt_data_list):A_share_list[name2pos_dict[item]] = content[1]H_share_list[name2pos_dict[item]] = content[0]elif len(sec_code) == 1: # 仅有一个股票更新，常态的时候，分别拆解更新数据if sec_code[0] == A_share_code:for item, content in zip(fields_list, rt_data_list):A_share_list[name2pos_dict[item]] = content[0]elif sec_code[0] == H_share_code:for item, content in zip(fields_list, rt_data_list):H_share_list[name2pos_dict[item]] = content[0]except:......

然后我们需要编写这个名字叫做AH_raio_calculatte的回调函数。在新的行情到来的时候，wind会自动把新的行情数据传递给我们的回调函数，我们的函数要做的事情就是解析一下回调函数中的数据，并实现自己想要的功能。这里，笔者的例子是有两个股票，所以逻辑会稍微复杂一点。建议大家可以自行调试，获得wind传入的数据结构，然后编写获取数据的函数和处理的代码。

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